แบบจำลองการจัดสรรสินทรัพย์หลายรูปแบบใช้กรอบแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐกิจสถิติและการเงินต่าง ๆ เช่น Modern Portfolio Theory (MPT) ซึ่งเกี่ยวข้องกับราคาตลาดและอิทธิพลของพวกเขาและเป็นพื้นฐานในการสร้างแบบจำลองเพิ่มเติม แบบจำลองทางสถิติเช่นความแปรปรวนร่วมและสหสัมพันธ์ของผลตอบแทนถูกออกแบบมาเพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน โมเดลการจัดสรรสินทรัพย์เหล่านี้และคู่ค้าของพวกเขามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจในการวางแผนทางการเงิน พวกเขายังสามารถใช้ให้พอดีกับระดับความเสี่ยงใด ๆ ขอบเขตการลงทุนและเป้าหมายการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญบางคนจะจำแนกรูปแบบการจัดสรรสินทรัพย์ตามหน้าที่หลักของพวกเขา ตัวอย่างเช่น MPT และทฤษฎีการตลาดที่มีประสิทธิภาพระบุว่าข้อมูลมีผลต่อราคาในตลาดอย่างไร แบบจำลองเช่นการเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง, ค่าเฉลี่ยของการแจกแจง, การแจกแจงความน่าจะเป็นปกติ, การแปรปรวนและการแปรปรวนแบบกึ่งกระจายของการแจกแจงและการแจกแจงคะแนน Z กับผลตอบแทนของสินทรัพย์และวิธีการกระจาย
ค่าสัมประสิทธิ์ R กำลังสองของการตัดสินใจความแปรปรวนร่วมของผลตอบแทนและความสัมพันธ์ของผลตอบแทนประเมินสินทรัพย์ที่แตกต่างกันและวิธีที่ผลตอบแทนของพวกเขาเกี่ยวข้องกัน ด้วยวัตถุประสงค์ของการฝึกฝนความเสี่ยงในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนนักลงทุนอาจใช้หนึ่งหรือการรวมกันดังต่อไปนี้: ชายแดนที่มีประสิทธิภาพอัตราส่วนชาร์ปอัตราส่วน Sortino อัตราส่วน Treynor และการเพิ่มประสิทธิภาพความแปรปรวนเฉลี่ย อัลฟ่าและเบต้า, รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM), สายตลาดทุนและสายตลาดความปลอดภัยเป็นเครื่องมือในการวัดผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับสำหรับการรับความเสี่ยงในระดับหนึ่ง
เช่น CAPM วัดความเสี่ยงและผลตอบแทนในพอร์ต การใช้โมเดลนี้นักลงทุนสามารถใช้ค่าสัมประสิทธิ์เบต้าเพื่อคำนวณความผันผวนของหุ้นหรือพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่กว้างขึ้น เขาหรือเธอสามารถใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าเพื่อวัดประสิทธิภาพของหุ้นหรือพันธบัตรแต่ละตัวและกำไรที่การรักษาความปลอดภัยนี้สามารถผลิตได้โดยไม่คำนึงถึงตลาดที่กว้างขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนของแต่ละบุคคลเพื่อการเติบโตรูปแบบการจัดสรรสินทรัพย์ที่หลากหลายสามารถช่วยเขาวัดความเสี่ยงและควบคุมและแสวงหาผลตอบแทนสูงสุด เช่นเดียวกันสำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนที่มีรายได้คงที่ นักลงทุนระดับปานกลางอาจได้รับประโยชน์จากตัวแบบโดยการหาสมดุลที่เหมาะสมกับความต้องการของเขาหรือเธอ หน้าที่หลักของโมเดลเหล่านี้คือการช่วยให้นักลงทุนวัดความเสี่ยงและผลตอบแทนและเพื่อลดความเสี่ยงโดยไม่ลดทอนความได้เปรียบโดยการหาส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับวัตถุประสงค์ของเขาหรือเธอ
โมเดลการจัดสรรสินทรัพย์สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมีผล แต่เราต้องตระหนักว่าไม่มีตัวแบบที่สามารถทำการคำนวณได้อย่างแม่นยำ นี่เป็นเพราะที่มีปัจจัยภายนอกจำนวนมากและตัวแปรที่ไม่คาดคิดที่อาจทำให้แบบจำลองเหล่านี้พัง ดังนั้นนักลงทุนมักจะได้รับคำแนะนำให้พยายามทำความเข้าใจข้อบกพร่องของรูปแบบการจัดสรรสินทรัพย์เหล่านี้เพื่อที่พวกเขาจะไม่พึ่งพาการคำนวณของพวกเขา
