การสร้างแบบจำลองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมายถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดำเนินการโดยนักลงทุนที่พยายามหาราคายุติธรรมสำหรับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดเปิด ต่างจากหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่มีราคาอิงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดอนุพันธ์คือการลงทุนเก็งกำไรจากปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนักลงทุนจึงใช้แบบจำลองการกำหนดราคาเพื่อพยายามแนบราคาที่เป็นธรรมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั่วไป เทคนิคที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองอนุพันธ์มีความซับซ้อนมาก แต่อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์
ในขณะที่หลายคนที่ลงทุนเงินทำได้โดยเพียงแค่ซื้อหุ้นของ บริษัท ใน บริษัท อื่น ๆ มีส่วนร่วมกับเครื่องมือการลงทุนที่ซับซ้อนมากขึ้นที่เรียกว่าตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาที่ให้สิทธิแก่เจ้าของในการซื้อหุ้นของสินทรัพย์อ้างอิงบางตัวในอนาคต นักลงทุนที่เป็นเจ้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางกายภาพตามสัญญาซึ่งเป็นสาเหตุที่เขาอาจใช้การสร้างแบบจำลองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อวางมูลค่าในสัญญานั้น
มีปัจจัยที่แตกต่างกันเกิดขึ้นเมื่อพูดถึงโมเดลต่างๆที่ใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองอนุพันธ์ ตราสารอนุพันธ์ที่พบบ่อยที่สุดคือออปชั่นและฟิวเจอร์สที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือสัญญาในการซื้อสินทรัพย์ในอนาคต สัญญาเหล่านี้แทบจะไม่มีการใช้สิทธิ แต่สามารถซื้อและขายโดยนักลงทุน ความจริงเรื่องนี้ทำให้การกำหนดจำนวนสัญญามีความสำคัญต่อนักลงทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายกันในสัญญาที่มีวิธีการสร้างแบบจำลองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างมูลค่าในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกับความผันผวนของสินทรัพย์ในขณะที่สัญญาดำเนินต่อไป สัญญาแต่ละฉบับมีวันที่หมดอายุซึ่งรวมถึงรูปแบบการกำหนดราคาเช่นค่าดำเนินการใด ๆ เช่นเงินปันผลหรืออัตราดอกเบี้ยที่แนบกับหลักทรัพย์อ้างอิง ในที่สุดราคาการนัดหยุดงานซึ่งเป็นราคาที่เจ้าของสัญญาอาจใช้ตัวเลือกของเธอเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของรูปแบบการกำหนดราคา
แม้ว่าระบบสำหรับการสร้างแบบจำลองอนุพันธ์นั้นมีความซับซ้อนและเทคนิคแตกต่างกันไป แต่หลายคนก็เกี่ยวข้องกับการกำหนดมูลค่า Delta ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่า Delta คือการวัดการเปลี่ยนแปลงร้อยละของมูลค่าของสัญญาออปชั่นเมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลงตามจุดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง นักลงทุนสามารถทราบได้ว่ามูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีมูลค่าเท่าใดในอนาคตตามการเคลื่อนไหวที่คาดหวังในการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน
