การสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างเป็นประเภทของการพยากรณ์การลงทุนที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือมีหลักประกันโดยสินทรัพย์จำนองสินเชื่อรถยนต์และสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีการซื้อขายในตลาด ด้านการสร้างแบบจำลองเกี่ยวข้องกับการสร้างการคาดการณ์สำหรับกระแสเงินสดในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยจากการวิเคราะห์และการวางมูลค่าเงินในข้อตกลง เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้องแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างควรให้ความรู้สึกกับสิ่งที่คาดหวังกับผลงานการลงทุน อย่างไรก็ตามแบบจำลองความผิดพลาดอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อนักลงทุนสถาบันการเงินที่ซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้และเศรษฐกิจโดยรวมที่กว้างขึ้น
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จำนองที่สนับสนุนหลักทรัพย์ทางการเงินอาจถูกนำมาใช้ในรูปแบบที่กำหนดการคาดการณ์ประสิทธิภาพ ส่วนประกอบเหล่านี้อาจรวมถึงโอกาสสำหรับการชำระเงินก่อนกำหนดอัตราการผิดนัดชำระที่อาจเกิดขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่แนบมากับการจำนอง การสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างเกี่ยวข้องกับการใช้คุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์ขั้นตอนต่าง ๆ ของการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เพื่อสร้างความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
ส่วนหนึ่งของการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างเกี่ยวข้องกับการให้การคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและตลาดที่อยู่อาศัยเนื่องจากหลักทรัพย์จำนวนมากที่ซื้อขายในตลาดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการจำนอง ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทางราคาที่อยู่อาศัยที่อาจมีแนวโน้มในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เกณฑ์ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่อาจใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างอาจเป็นการอ้างสิทธิ์ผู้ว่างงานในภูมิภาคเช่นเดียวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ย
กระบวนการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างยังเกี่ยวข้องกับการกำหนดความเสี่ยงในการจำนองและหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์หนุนหลัง โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานจัดอันดับอุตสาหกรรมจะใช้การสร้างแบบจำลองเพื่อกำหนดโอกาสในการรักษาความปลอดภัยสำหรับค่าเริ่มต้น หลังจากนั้นจะมีการจัดอันดับความปลอดภัยเฉพาะและนักลงทุนสามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ตามความทนทานต่อความเสี่ยง ในกรณีที่เทคนิคการสร้างแบบจำลองทางการเงินโครงสร้างนำไปสู่การประเมินมูลค่าที่ไม่ถูกต้องก็อาจนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญในตลาดการเงิน
สถาบันการเงินที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างสามารถใช้หลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนสินทรัพย์ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะน่าสนใจโดยอิงจากแบบจำลองทางการเงินที่อาจได้รับการยอมรับจากหน่วยงานจัดอันดับ ในการทำเช่นนั้นสินเชื่อที่มีโอกาสน้อยที่จะผิดนัดควรสั่งการจัดอันดับเครดิตที่สูง หากการสร้างแบบจำลองที่ใช้โดยหน่วยงานของการจัดอันดับมีข้อบกพร่องผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างอาจประกอบด้วยการออกจากนักลงทุนที่มีการขอความช่วยเหลือน้อย
