Birçok varlık tahsisi modeli, çerçevelerini piyasa fiyatları ve etkileri ile ilgilenen ve daha fazla modelin temelini oluşturan Modern Portföy Teorisi (MPT) gibi çeşitli ekonomik, istatistiksel ve finansal temellere dayandırmaktadır. Kovaryans ve getirilerin korelasyonu gibi istatistiksel modeller, farklı varlıkların getirileri arasındaki ilişkiyi ölçmek için tasarlanmıştır. Bu varlık tahsis modelleri ve meslektaşları, yatırımcıların finansal planlamada karar vermelerine yardımcı olma amacına sahiptir. Ayrıca her türlü risk tolerans seviyesine, yatırım ufkuna ve yatırım hedefine uyacak şekilde kullanılabilirler.
Bazı uzmanlar varlık tahsis modellerini ana işlevlerine göre sınıflandıracaklardır. Örneğin, MPT ve Verimli Pazar Teorisi, bilgilerin piyasa fiyatlarını nasıl etkilediğini ele almaktadır. Standart dağılım sapması, dağılım ortalaması, normal olasılık dağılımı, dağılımın varyansı ve yarı-varyansı ve Z-skoru gibi modeller varlıkların getirileri ve ortalamalarının etrafına nasıl dağıldığı ile ilgilidir.
R Karesi belirleme katsayısı, getiri kovaryansı ve getiri korelasyonu farklı varlıkları ve onların getirilerinin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu değerlendirir. Bir yatırımcı, getirileri artırırken riski azaltmak amacıyla, bir yatırımcı aşağıdakilerden birini veya bir birleşimini kullanabilir: verimli sınır, Sharpe oranı, Sortino oranı, Treynor oranı ve ortalama varyans optimizasyonu. Alfa ve beta, Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM), Sermaye Piyasası Hattı ve Güvenlik Piyasası Hattı, bir yatırımcının belirli bir risk almak için almayı beklediği getiriyi ölçmek için bir araçtır.
Örneğin CAPM, bir portföydeki riski ve getiriyi ölçer. Bu modeli kullanarak, bir yatırımcı daha geniş bir pazarla ilişkili olarak bir hisse senedinin veya tahvilin oynaklığını hesaplamak için beta katsayısı olarak bilinen şeyi kullanabilir. Bireysel hisse senedinin veya tahvilin performansını ölçmek için alfa katsayısını ve daha geniş pazarın ne yaptığına bakılmaksızın bu güvencenin üretebileceği karları da kullanabilir.
Belirli bir bireyin yatırım stratejisi büyüme için olsun, mevcut olan birçok varlık tahsis modeli muhtemelen riski ölçmesine ve kontrol etmesine ve getirileri en üst düzeye çıkarmaya çalışmasına yardımcı olabilir. Aynısı sabit getirili bir yatırım hedefi olan muhafazakar yatırımcı için de geçerlidir. Ilımlı yatırımcı, ihtiyaçları için doğru dengeyi bularak modellerden faydalanabilir. Bu modellerin temel işlevi, bir yatırımcının riski ve ödülünü ölçmesine yardımcı olmak ve birincisini, hedefleri için ideal varlık karışımını bularak ikincisinden ödün vermeden en aza indirgemektir.
Varlık tahsis modelleri, yatırımcıların verimli kararlar almasına yardımcı olabilir, ancak doğru hesaplamalar yapabilecek bir model olmadığını fark etmek gerekir. Bunun nedeni, bu modellerin bozulmasına neden olabilecek birçok dış faktör ve beklenmeyen değişken olmasıdır. Bu nedenle, yatırımcılara genellikle bu varlık tahsis modellerinin eksikliklerini anlamaya çalışmaları için danışmanlık yapılır, böylece hesaplarına kör bir şekilde güvenmezler.
