Yön hareket indeksi (DMI), J. Welles Wider tarafından 1978'de yaratılan teknik bir göstergedir. Wilder, aynı zamanda göreceli güç endeksi adı verilen yaygın olarak kullanılan göstergenin mimarıdır. DMI, fiyat yönünün yanı sıra hareketin gücünü ölçmek için de son derece faydalıdır. Genellikle ticaret eğilimi ve değişen pazarlar için uygundur. Birçok tüccar, yön hareket endeksini giriş çıkış stratejilerinin bir parçası olarak kullanmakta ve uzun ya da kısa devam edip etmeme konusunda kararlar almak için kullanılmaktadır.
DMI, tüccarlar tarafından zayıf ve güçlü eğilimleri ayırt etmek için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Trend takip eden sistemlere dayalı ticaret stratejileri kullanan bireyler arasında son derece popülerdir. Hisse senetleri, emtialar ve para birimleri dahil olmak üzere çok çeşitli varlıkların ticaretinde kullanılabilir. Yön hareketi endeksi aslında fiyat aralığının hareketli bir ortalamasıdır ve genellikle 14 günlük bir süre boyunca hesaplanır. DMI hesaplaması, varlığın belirli bir dönem içindeki fiyat aralığına dayanır. Ardından, en son fiyat önceki fiyat aralığına göre tartılır.
Sonuç bir grafik üzerinde çizilir ve Olumlu Yön Göstergesi (+ DI) olarak adlandırılan yukarı doğru bir hareket çizgisi veya Olumsuz Yön Göstergesi (-DI) olarak bilinen aşağı doğru bir hareket çizgisi olarak gösterilir. Puanlar, 0 ile 100 arasında bir değere çizilir. Varlığın fiyatların aşağı veya yukarı hareketinin gücü + DI ve –DI kullanılarak da hesaplanır. Bu sonuç, Ortalama Yön Hareketi Endeksi (ADX) olarak adlandırılır.
20'den küçük bir ADX, konsolidasyona giren veya eğilmeyen bir pazarın göstergesidir. Tipik olarak düşük bir ses seviyesi eşlik eder. ADX göstergesi 20'nin üzerine çıktığında, bir trendin başladığının sinyalini veriyor olabilir. 40 veya daha fazla bir okuma ve düşme, olası bir geri dönüşün göstergesidir. + DI, -DI ve ADX çizgileri genellikle çubuk grafiğin altındaki ayrı bir grafikte çizilir. DMI'yi kullanmak için geçiş kuralları oldukça basittir.
Yatırımcılar + DI'nin –DI'nın üstünden geçtiği her zaman uzun bir pozisyon açabilir. –DI, DMI'nin üstünden geçtiğinde, uzun pozisyonun kapatılması ve kısa bir pozisyonun açılmasını içeren pozisyonun tersine çevrilmesi önerilir. Birçok tüccar tarafından takip edilen bir başka kural, en uç nokta kuralıdır. Herhangi bir geçişten sonra, işlem süresinin aşırı fiyat noktasının işlemcinin ters sinyali olarak kullanılması gerektiğini tavsiye eder.
Uzun süren bir tüccarın, çaprazlama süresi boyunca yapılan en düşük fiyatı ters sinyal olarak kullanması önerilir. Buna karşılık, kısa bir pozisyon için tersine dönme noktası genellikle işlem süresince elde edilen en yüksek fiyattır. Tipik olarak, yüksek ve düşük geri dönüş noktaları piyasaya girmek ve çıkmak için kullanılır. Bu ilke + DI ve –DI çoklu zaman dilimlerinde geçilse bile takip edilmelidir. Birçok tüccar bu taktiği, pazarda meydana gelen herhangi bir kırbaç eylemine karşı korumaya yardımcı olmak için kullanır.
Ticaret sistemlerine bağlı olarak, bazı trader'lar ADX'i ters stratejilerinin bir parçası olarak dahil edebilirler. Başlamak için, ADX hem + DI hem de –DI çizgilerinin üzerinde yükselmelidir. ADX'in aşağıya düştüğü noktada, piyasa genellikle mevcut eğilimden uzaklaşarak tersine dönüyor. Bu durumda, ADX piyasanın mevcut yönünü tersine çevirmek için astarlandığının sinyallerini veriyor. ADX'in bu özel kullanımına yönelik güçlü bir istisna, patlama aşaması yaşayan öfkeli bir boğa piyasasındadır.
Çoğu zaman, ADX yalnızca birkaç gün içinde geri dönüp daha yüksek bölgelere taşınmak için aşağı doğru hareket eder. Wilder, takip eden sistemleri kullanan yatırımcıların ADX her iki DI çizgisinin altına düştüğünde yönlü hareket endeksini kullanmayı bırakmasını önerir. Bu, piyasanın genellikle belirgin bir eğilim göstermeyen yana alım satım modeli gösterdiğinin bir göstergesidir.
