Wat is een ultieme oscillator?
De ultieme oscillator is een hulpmiddel voor de analyse van aandelen die probeert het momentum van de beweging van een bepaalde voorraad correct te meten. Gemaakt door Larry Williams in 1976, verschilt het van vele methoden van momentumanalyse door de voorraadcijfers op te nemen gedurende drie verschillende tijdsperioden. Door de verschillende tijdsperioden op te nemen en te wegen volgens hoe recent ze zijn, kan de ultieme oscillator enkele van de valse signalen vermijden die worden verzonden door meer smalle voorspellers. Koopsignalen worden verzonden door de oscillator wanneer deze een bullish divergentie toont, wat betekent dat de oscillator een hoger laag totaal vormt dan de prijs van het aandeel.
Veel methoden voor technische aandelenanalyse gecreëerd door beleggingsdexperts beloven de mogelijkheid om de toekomstige beweging van aandelenkoersen te voorspellen op basis van eerdere prestaties. Een nadeel van sommige van deze technieken kan zijn dat ze slechts één tijdsperiode omvatten, waardoor prijsinformatie uit het verleden kan worden weggelaten die relevant kan zijn voor toekomstige beweging. De ultieme oscIllator probeert deze valkuil te vermijden door de omvang van de informatie te vergroten die is opgenomen om te proberen een compleet beeld te krijgen van de aandelenprijsmomentum.
Er zijn twee hoofdcomponenten die de vergelijking vormen in het hart van de ultieme oscillator. "Koopdruk", die de prijsrichting meet, wordt berekend door de minimumprijs af te trekken, wat ofwel de laagste prijs kan zijn die de aandelen op de dag worden gemeten of, indien lager, de slotkoers van de vorige dag, vanaf de slotkoers van de dag die wordt gemeten. "True Range", dat de afstand van een aandelenbeweging bepaalt, wordt bereikt door de minimumprijs af te trekken van de maximale prijs die wordt bereikt op de bestudeerde dag. Nogmaals, de slotkoers van de vorige dag kan voor een van die totalen worden gebruikt als deze extremer is.
Zodra 28 dagen prijsinformatie is verzameld, kan de ultieme oscillator worden bereikt. Ten eerste, gemiddelden voorDrie tijdsperioden, 7-dagen, 14 dagen en 28 dagen, worden berekend. Dit wordt gedaan door de som van de koopdruktotalen op te tellen en dat te verdelen door de som van de werkelijke bereiktotalen voor diezelfde periode.
De laatste stap naar de Ultimate Oscillator -berekening is het optellen van de wegingsgemiddelden. In dit proces wordt het 7-daagse gemiddelde vermenigvuldigd met 4, het 14-daagse gemiddelde wordt vermenigvuldigd met 2 en wordt het gemiddelde van 28 dagen gehouden zoals het is. Deze totalen worden toegevoegd, gedeeld door 7 en vervolgens vermenigvuldigd met 100. Als dit totaal lager is dan 30, en er is minder neerwaarts momentum in het oscillator -totaal dan in de prijs van het aandeel, vindt een bullish divergentie plaats en moet de aandelen worden gekocht.