Wat is een ultieme oscillator?
De ultieme oscillator is een hulpmiddel voor de analyse van aandelen die probeert het momentum van de beweging van een bepaald aandeel goed te meten. Gemaakt door Larry Williams in 1976, verschilt het van veel methoden voor momentumanalyse door de voorraadcijfers voor drie verschillende tijdsperioden op te nemen. Door de verschillende tijdsperioden op te nemen en ze te wegen op basis van hoe recent ze zijn, kan de Ultimate Oscillator sommige van de valse signalen vermijden die worden uitgezonden door nauwere voorspellers. Koopsignalen worden verzonden door de oscillator wanneer deze een bullish divergentie vertoont, wat betekent dat de oscillator een hoger laag totaal vormt dan de prijs van de voorraad.
Veel methoden voor technische voorraadanalyse, gecreëerd door beleggingsexperts, beloven het vermogen om de toekomstige beweging van aandelenkoersen te voorspellen op basis van prestaties uit het verleden. Een nadeel van sommige van deze technieken kan zijn dat ze slechts een enkele tijdsperiode omvatten, waarbij prijsinformatie uit het verleden wordt weggelaten die relevant kan zijn voor toekomstige bewegingen. De Ultieme Oscillator probeert deze valkuil te vermijden door het bereik van de informatie te verbreden om een volledig beeld te krijgen van het momentum van de aandelenkoers.
Er zijn twee hoofdcomponenten die de vergelijking vormen in het hart van de Ultimate Oscillator. 'Koopdruk', die de koersrichting meet, wordt berekend door de minimumprijs, die ofwel de laagste prijs is die de voorraad op de gemeten dag heeft bereikt, of, indien lager, de slotkoers van de vorige dag af te trekken van de slotkoers van de dag wordt gemeten. "True range", dat de afstand van een voorraadbeweging bepaalt, wordt bereikt door de minimumprijs af te trekken van de maximumprijs die op de bestudeerde dag wordt bereikt. Nogmaals, de slotkoers van de vorige dag kan voor elk van die totalen worden gebruikt als deze extremer is.
Zodra 28 dagen prijsinformatie zijn verzameld, kan de ultieme oscillator worden bereikt. Eerst worden gemiddelden voor drie tijdsperioden, 7 dagen, 14 dagen en 28 dagen, berekend. Dit wordt gedaan door de som van de totalen Koopdruk op te tellen en die te delen door de som van de True Range-totalen voor diezelfde periode.
De laatste stap bij de berekening van de ultieme oscillator is het optellen van de wegingsgemiddelden. In dit proces wordt het 7-daagse gemiddelde vermenigvuldigd met 4, het 14-daagse gemiddelde wordt vermenigvuldigd met 2 en wordt het 28-daagse gemiddelde gehandhaafd zoals het is. Deze totalen worden opgeteld, gedeeld door 7 en vervolgens vermenigvuldigd met 100. Als dit totaal lager is dan 30 en er minder neerwaarts momentum is in het oscillatortotaal dan in de prijs van de voorraad, treedt er een bullish divergentie op en moet de voorraad gekocht.