Co je to Detrend?

Detrend je strategie, která se zaměřuje na snižování množství dat souvisejících s trendem, takže jsou identifikovány pouze klíčové faktory, které motivují ke změně. Existuje několik různých způsobů, jak zjistit, která data jsou relevantní pro trend a co nikoli. Odstranění toho, co je někdy označováno jako červený hluk , usnadňuje projektování, kde se bude trend vyvíjet v krátkodobém horizontu, což investorům umožní získat lepší představu o tom, jaký typ výnosů očekávat a kdy odprodat a přejít na jinou investici .

Většina metod používaných k identifikaci detrendu zahrnuje nějaký druh regresního procesu. Zde je myšlenkou podívat se zpětně na vývoj tohoto trendu a identifikovat hlavní události nebo vlivy, které na tento trend stále působí. V tomto procesu detrend výrazně usnadňuje ignorování vedlejších událostí, u nichž je nepravděpodobné, že budou pokračovat ve vývoji trendu, a vykreslení pohybu na další měsíc až šest měsíců. Pokud je cílem vydělat nějaký výnos v tomto kratším období, pomůže regresní přístup stanovit přiměřená očekávání tohoto výnosu.

Díky použití strategie detrendu mohou investoři získat lepší představu o tom, jaký typ návratnosti lze přiměřeně očekávat, na základě faktorů, které tento trend v krátkodobém horizontu buď podpoří, nebo odrazí. Z tohoto hlediska tato manipulace s údaji pomáhá eliminovat jakékoli faktory, které pravděpodobně nebudou mít v blízké budoucnosti význam, a přitom umožňuje, aby tyto faktory měly dlouhodobý přiměřený vliv. Pro investory, kteří se zajímají, zda daná investice bude dobře vyhovovat současnému trendu zhruba za měsíc, je tento přístup často skvělým způsobem, jak posoudit potenciální výkonnost, učinit rozumné rozhodnutí při nákupu a prodeji cenných papírů a maximalizovat výnosy za toto období.

Jedním z nástrojů, které se v tomto procesu často používají, je oscilátor ceny za újmu. Jde v podstatě o jednoduchý nástroj, který umožňuje identifikovat jakékoli významné zlomové body v dlouhodobém cyklu trendu, vykreslit, kdy budou mít vliv, a tak určit, zda některý z těchto bodů nastane v krátkodobém horizontu. Technická analýza tohoto druhu usnadňuje stanovení indexu očekávání pro cenné papíry, které jsou ovlivněny trendem, a zjednodušuje proces předpovídání krátkodobých výsledků, které mohou investorům pomoci při správných investičních rozhodnutích.