Wie wähle ich das beste Spread-Wettsystem aus?
Es gibt mehrere Faktoren, die für jeden Anleger von Bedeutung sind, wenn er das für seine Bedürfnisse beste Spread-Wettsystem auswählt. Angesichts der zunehmenden Volatilität, die traditionellere Anlageformen riskanter macht, wird Spread-Wetten zu einer viel beliebteren Möglichkeit, um die Wertentwicklung bestimmter Aktien, Märkte, Währungen oder Rohstoffe auf dem Weltmarkt zu verbessern. Ein gutes Spread-Wett-System muss mehrere Elemente enthalten, um den kurzfristigen und langfristigen Erfolg zu optimieren. Dazu gehört, ohne darauf beschränkt zu sein, der Abschluss eines Vertrags mit einem einzigen Spread-Wettunternehmen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen eine Vielzahl verfügbarer Wetten mit großzügigen Spreads anbietet und der Investor bei der Konfiguration der Einsätze sämtliche Marktanalysen anwendet.
Durch den Einsatz eines Spread-Betting-Systems kann ein Anleger die zunehmende Volatilität der Weltmärkte zu seinem Vorteil nutzen. Spread Betting ist eine der wenigen Anlagemethoden, mit denen Anleger sowohl von der schlechten Performance als auch von der hervorragenden Performance eines Anlagevehikels profitieren können. Dieser Faktor macht den Einsatz eines Spread-Wett-Systems in allen wirtschaftlichen Klimazonen rentabel. Bei Spread-Wetten stehen bestimmte Strategien zur Verfügung, mit denen Anleger die Aktivität zur Maximierung der Rendite und zur Minderung des Verlustrisikos nutzen können. Ein Weg, der immer beliebter wird, ist die Short-Sell-Spread-Wettstrategie.
Mit einem Short-Sell-Spread-Wettsystem erzielt ein Anleger einen Gewinn, wenn eine Aktie, eine Anleihe oder ein anderes Anlageinstrument einen Verlust erleidet. Das Leerverkaufssystem ist der Akt des Wettens gegen die positive Wertentwicklung einer bestimmten Position und des Gewinns, wenn die Aktie innerhalb des vom Anleger vorhergesagten Fensters verliert. Wenn beispielsweise die Aktie von Unternehmen X für kurze Zeit unerwartet gestiegen ist und sich unerwartet gut entwickelt hat, die Volumenanalyse jedoch zeigt, dass die Performance ein Markttrubel ist, der zu einer überhöhten Performance führt, möchte ein Anleger diese Aktie glattstellen.
Wenn ein Anleger glaubt, dass die Aktie von Unternehmen X um 3% fallen wird und der Broker die Short-Position mit einem Spread von 2% notiert, führt ein Verlust dieser Aktie über 2% zu einem Gewinn für den Anleger. Es ist ähnlich wie beim Wetten auf ein American-Football-Spiel, den Spread abzudecken. Ein Wetter kann darauf wetten, dass eine Mannschaft verliert und eine andere gewinnt, aber der Spread hält die Dinge relativ gleichmäßig, weil der Wetter mindestens den Unterschied im Spread haben muss, um den Einsatz zu gewinnen.
Ein weiteres bei Spread-Betting-Anlegern beliebtes Spread-Betting-System heißt Arbitrage, bei dem von zwei separaten Spread-Betting-Brokern für dieselbe Aktie oder dasselbe Anlageinstrument ein Spread-Quote eingeholt wird. Wenn und nur wenn das obere Ende des Spreads für das von einem angebotene Angebot kleiner ist als das untere Ende des von dem anderen angebotenen Spreads, kann ein Anleger bei beiden Wetten platzieren. Dies ermöglicht eine risikofreie Spread-Wette auf die Performance einer bestimmten Aktie.
Wenn beispielsweise Broker A einen Spread von 1% -3% für einen Verlust von GM-Aktien und Broker B einen vorsichtigeren Spread von 1% -2% angibt, kann ein Anleger die Spread-Wette arbitrieren und sicherstellen, dass der Einsatz bei dest bricht gerade. Dazu würde ein Investor eine Wette bei Broker A platzieren, dass die Aktie steigen wird, und eine Wette bei Broker B, dass die Aktie fallen wird. Unabhängig davon, ob die Aktie steigt oder fällt, ist der Anleger gedeckt und erzielt je nach Spread einen Gewinn.