Qu'est-ce qu'un modèle économétrique?

Les économistes s’appuient souvent sur l’économétrie pour prévoir les tendances futures, ce qui, au sens large, est l’application de l’analyse statistique aux données économiques. Le modèle économétrique est l’un des outils essentiels de cette discipline. Dans un sens fondamental, la modélisation économétrique est utilisée pour établir puis tester une relation prévisible entre deux facteurs économiques, tels que la manière dont le revenu affecte les dépenses.

L'économétrie est apparue dans les années 1930, à l'initiative de l'économiste norvégien Ragnar Frisch. Frisch a été le premier à intégrer des éléments d’analyse statistique dans les études économiques et a estimé qu’ils pourraient contribuer à renforcer la confiance dans les prévisions économiques. Il a notamment introduit la modélisation par régression linéaire, qui est devenue un modèle économétrique classique.

À la base, un modèle économétrique offre une analyse empirique à un domaine d’étude qui a toujours résisté à un tel examen minutieux. Diverses méthodes économétriques ont été développées pour aider les analystes à fournir des indications statistiquement significatives sur les phénomènes économiques. L’un des principes fondamentaux de la modélisation économétrique est qu’il s’agit d’une science incertaine car elle dépend énormément du comportement humain. Chaque modèle économétrique intègre donc un certain degré de probabilité dans sa formulation.

En créant un modèle économétrique typique, un économiste doit d’abord préciser ce qu’il veut que le modèle montre. Généralement, c'est l'impact d'un facteur sur un autre. L'étape suivante consiste à enregistrer des données et des mesures sur un ensemble donné de variables afin de générer ce que l'on appelle un jeu de données. Ces données peuvent être les revenus d'un travailleur sur une période donnée, le produit intérieur brut (PIB) d'un pays, les taux d'intérêt proposés par une banque centrale ou toute autre information d'intérêt basée sur l'objectif du modèle.

Une fois que l'économiste est satisfait des données collectées, il peut commencer à les manipuler et à utiliser le modèle pour produire des résultats utilisables. Ces résultats sont examinés et jugés par des pairs. Les bons modèles apparaissent comme ceux qui résistent à l’enquête et qui reproduisent sans cesse des données fiables et réalistes.

Les décideurs ont de plus en plus recours aux modèles économétriques pour orienter les stratégies de gestion budgétaire. Les gouvernements et les banques centrales utilisent des données économétriques et les paient facilement. Comme pour de nombreuses entreprises politiques, il n'est pas rare que des observateurs et des économistes accusent des responsables gouvernementaux d'utiliser des données à l'appui de leurs opinions préexistantes, au lieu de les laisser les guider vers une nouvelle conclusion.

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