時間の腐敗とは？

時間の減衰とは、オプションまたはオプションの値がドロップされた期間があるときに発生するプロセスを指します。 このオプション価格の変更は通常、識別可能な一連の状況に起因し、オプションの寿命が終了する直前に行われます。投資家は、時間の崩壊が起こるという兆候に目を光らせている傾向があります。 発生率と時間の減衰率を正確に測定すると、それに応じて対応するための措置を講じることができます。

生涯の大部分で非常にうまく機能するオプションが珍しいことではありませんが、有効期限に達する前に1〜2か月前に値がわずかにシフトし始めます。 多くの投資家はこれを理解しており、それをアラームの原因とは見なしていません。 多くの場合、オプションは短いドロップ期間を経て、その期間の終わりに向かって結集します。 ただし、ドロップが続くと、オプションは時間の崩壊の状態にあり、投資家はオプションを販売するかどうかを判断する必要があります。

時間の崩壊が明らかになったときに販売するのに適切な時期を知ることは難しい場合があります。 多くの場合、投資家は必要よりも少し長く保持することを選択し、減少が平準化されると予想しています。 価格侵食が投資の利益に削減される前に、時間の減衰を適切に識別し、オプションを販売する最良の方法の1つは、オプション価格の下落の理由を調べることです。 低下の根本的な原因が、長期間にわたって留まる可能性が高い状況によるものである場合、投資家はできるだけ早く販売するのに適しています。

時間の減衰の主なリスクは、長いオプションに関係していることに注意することが重要です。 パフォーマンスへの注意オプションで損失を負わないようにするためには、過去30日から45日の日が不可欠です。 同時に、時間の崩壊の影響を受ける短いオプションは、投資家にとって非常に良いことかもしれません。 関連するLONの価値の低下Gオプションは、実際に短いオプションのオプション価格を上げるのに役立ち、それ以外の場合よりも投資をより収益性の高いものにするかもしれません。