Hvad er de forskellige typer kreditrisikosystemer?
Kreditrisiko er risikoen, som en gældsejer påtager sig ved at acceptere risikoen for, at en debitor misligholder et lån. Der er tre forskellige typer kreditrisiko, og et kreditrisikosystem har udviklet sig for at imødekomme hver enkelt behov. Den første type kreditrisiko kaldes default risiko. Dette er den mest almindelige form for kreditrisiko. Den anden type er kendt som kredit spread spread. Endelig bekymrer kreditorer og virksomheder sig om et fænomen kaldet nedgraderingsrisiko.
De mest almindelige af kreditrisikosystemerne vedrører kreditrisikoen kendt som misligholdelsesrisiko. Når man udfører en kreditrisikoanalyse for misligholdelsesrisiko, er det største bekymring, at skyldneren ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, når det gælder at tilbagebetale den pågældende gæld. I disse tilfælde genereres en kreditrisikorapport baseret på debitors kredithistorik, aktiver og finanser.
Kreditspredningsrisiko kræver kreditrisikosystemer, der analyserer spredningen mellem værdipapirer, der er uden risiko, og visse obligationer, som kan være utroligt risikable. Selvom spændet kan virke stabilt inden køb, er en kreditrisikoanalyse nødvendig for at forudsige variationer i spændet efter det første køb. Visse typer kreditrisikosoftware er tilgængelige for at hjælpe investorer og andre finansielle specialister med at forudsige adfærd på forskellige markeder, men der er altid en chance for et ry, såsom en kreditkrise.
Kreditrisikosystemer bruges også til at analysere potentialet for nedjustering af risiko. Nedjusteringsrisiko opstår, når der er mulighed for, at et kreditvurderingsbureau vil sænke deres rating af en bestemt debitor efter et lån er udstedt. Denne risiko kan sænkes markant ved brug af en grundig kreditrisikoanalyse. Det er vigtigt, at kredithistorier omhyggeligt analyseres, og at et kreditrisikostyringsprogram bruges til at give en detaljeret analyse af potentielle fordele i forhold til potentielle tab.
Alle vellykkede kreditrisikosystemer udfører en række nøglefunktioner. For det første tillader disse systemer brugere at opretholde en process med kreditgivning, der er sund og konsistent. Det er også vigtigt, at disse systemer er med til at skabe et miljø med kreditrisiko, der er passende i givne situationer. Da kreditrisiko altid er en realitet, hjælper kreditrisikosystemer med at skabe en behagelig grad af risiko. De giver brugerne mulighed for effektivt at indstille kreditgrænser. For at optimere værdien af kreditrisikosystemer skal brugerne dog sikre, at disse grænser overholdes.