Hva er de forskjellige typene kredittrisikosystemer?

Kredittrisiko er risikoen som en gjeldseier tar på seg ved å akseptere risikoen for at en skyldner vil misligholde et lån. Det er tre forskjellige typer kredittrisiko, og et kredittrisikosystem har utviklet seg for å tilfredsstille behovene til hver enkelt. Den første typen kredittrisiko er kjent som standardrisiko. Dette er den vanligste typen kredittrisiko. Den andre typen er kjent som kredittspreaderisiko. Endelig bekymrer kreditorer og virksomheter seg om et fenomen som kalles nedgraderingsrisiko.

Det vanligste av kredittrisikosystemene er knyttet til kredittrisikoen kjent som misligholdsrisiko. Når du utfører en kredittrisikoanalyse for misligholdsrisiko, er den største bekymringen at skyldneren ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser når det gjelder å betale tilbake den aktuelle gjelden. I disse tilfellene genereres en kredittrisikorapport basert på skyldnerens kreditthistorie, eiendeler og økonomi.

Kredittfordelingsrisiko krever kredittrisikosystemer som analyserer spredningen mellom verdipapirer, som er uten risiko, og visse obligasjoner, som kan være utrolig risikable. Selv om spredningen kan virke stabil før kjøpet, er en kredittrisikoanalyse nødvendig for å forutsi eventuelle variasjoner i spredningen etter det første kjøpet. Visse typer programvare for kredittrisiko er tilgjengelig for å hjelpe investorer og andre finansielle spesialister å forutsi atferd i forskjellige markeder, men det er alltid sjansen for et støt, for eksempel en kredittkrise.

Kredittrisikosystemer brukes også til å analysere potensialet for nedgradering av risiko. Nedgraderingsrisiko oppstår når det er mulighet for at et ratingbyrå ​​vil senke ratingen av en bestemt skyldner etter at et lån er utstedt. Denne risikoen kan reduseres betydelig ved bruk av en grundig kredittrisikoanalyse. Det er viktig at kreditthistoriene blir nøye analysert og at et program for styring av kredittrisiko brukes til å gi en detaljert analyse av potensielle fordeler kontra potensielle tap.

Alle vellykkede kredittrisikosystemer utfører en rekke sentrale funksjoner. For det første gir disse systemene brukere mulighet til å opprettholde en prosess med kredittbevilgning som er sunn og konsistent. Det er også viktig at disse systemene er med på å etablere et miljø med kredittrisiko som er passende i gitte situasjoner. Siden kredittrisiko alltid er en realitet, hjelper kredittrisikosystemer med å skape en behagelig grad av risiko. De lar brukerne sette kredittgrenser effektivt. For å optimalisere verdien av kredittrisikosystemer, må brukerne imidlertid sikre at de overholdes.