Wat zijn de verschillende soorten kredietrisicosystemen?

Kredietrisico is het risico dat een schuldhouder op zich neemt door het risico te aanvaarden dat een schuldenaar in gebreke blijft met een lening. Er zijn drie verschillende soorten kredietrisico, en een kredietrisicosysteem is geëvolueerd om aan de behoeften van elk te voldoen. Het eerste type kredietrisico staat bekend als standaardrisico. Dit is het meest voorkomende soort kredietrisico. Het tweede type staat bekend als het spreadrisico. Tot slot maken crediteuren en bedrijven zich zorgen over een fenomeen dat bekend staat als downgrade-risico.

De meest voorkomende kredietrisicosystemen hebben betrekking op het kredietrisico dat standaardrisico wordt genoemd. Bij het uitvoeren van een kredietrisicoanalyse voor het wanbetalingsrisico is de belangrijkste zorg dat de schuldenaar niet in staat zal zijn zijn of haar verplichtingen na te komen als het gaat om de terugbetaling van de schuld in kwestie. In deze gevallen wordt een kredietrisicorapport gegenereerd op basis van de kredietgeschiedenis, activa en financiën van de schuldenaar.

Kredietspreidingsrisico vereist kredietrisicosystemen die de spreiding analyseren tussen effecten die zonder risico zijn en bepaalde obligaties, die ongelooflijk riskant kunnen zijn. Hoewel de spread vóór de aankoop stabiel kan lijken, is een kredietrisicoanalyse noodzakelijk om eventuele variaties in de spread na de eerste aankoop te voorspellen. Bepaalde soorten kredietrisicosoftware zijn beschikbaar om beleggers en andere financiële specialisten te helpen gedrag in verschillende markten te voorspellen, maar er is altijd een kans op een schok, zoals een kredietcrisis.

Kredietrisicosystemen worden ook gebruikt om het potentieel voor afwaarderingsrisico te analyseren. Er is sprake van afwaarderingsrisico wanneer de mogelijkheid bestaat dat een ratingbureau zijn rating van een bepaalde debiteur verlaagt nadat een lening is uitgegeven. Dit risico kan aanzienlijk worden verlaagd door het gebruik van een grondige kredietrisicoanalyse. Het is belangrijk dat de krediethistorie zorgvuldig wordt geanalyseerd en dat een kredietrisicobeheerprogramma wordt gebruikt om een ​​gedetailleerde analyse te geven van potentiële voordelen versus potentiële verliezen.

Alle succesvolle kredietrisicosystemen hebben een aantal sleutelfuncties. Ten eerste stellen deze systemen gebruikers in staat een proces van kredietverstrekking te handhaven dat degelijk en consistent is. Het is ook belangrijk dat deze systemen helpen een omgeving van kredietrisico te creëren die geschikt is voor bepaalde situaties. Aangezien kredietrisico altijd een realiteit is, helpen kredietrisicosystemen om een ​​comfortabel risiconiveau te creëren. Hiermee kunnen gebruikers effectief kredietlimieten instellen. Om de waarde van kredietrisicosystemen te optimaliseren, moeten gebruikers echter ervoor zorgen dat deze limieten worden nageleefd.