¿Cuáles son los diferentes tipos de sistemas de riesgo de crédito?
El riesgo de crédito es el riesgo que asume un tenedor de deuda al aceptar el riesgo de que un deudor incumpla un préstamo. Existen tres tipos diferentes de riesgo de crédito, y un sistema de riesgo de crédito ha evolucionado para satisfacer las necesidades de cada uno. El primer tipo de riesgo de crédito se conoce como riesgo de incumplimiento. Este es el tipo más común de riesgo de crédito. El segundo tipo se conoce como riesgo de diferencial de crédito. Finalmente, los acreedores y las empresas se preocupan por un fenómeno conocido como riesgo de rebaja.
El más común de los sistemas de riesgo de crédito se relaciona con el riesgo de crédito conocido como riesgo de incumplimiento. Al realizar un análisis de riesgo de crédito para el riesgo de incumplimiento, la principal preocupación es que el deudor no podrá cumplir con sus obligaciones a la hora de pagar la deuda en cuestión. En estos casos, se genera un informe de riesgo de crédito, basado en el historial crediticio, los activos y las finanzas del deudor.
El riesgo de diferencial de crédito requiere sistemas de riesgo de crédito que analicen el diferencial entre los valores, que están sin riesgo, y ciertos bonos, que pueden ser increíblemente riesgosos. Si bien el diferencial puede parecer estable antes de la compra, es necesario un análisis de riesgo de crédito para predecir cualquier variación en el diferencial después de la compra inicial. Ciertos tipos de software de riesgo de crédito están disponibles para ayudar a los inversores y otros especialistas financieros a predecir comportamientos en varios mercados, pero siempre existe la posibilidad de una sacudida, como una crisis crediticia.
Los sistemas de riesgo de crédito también se utilizan para analizar el potencial de riesgo de rebaja. El riesgo de rebaja ocurre cuando existe la posibilidad de que una agencia de calificación baje la calificación de un deudor en particular después de que se expida un préstamo. Este riesgo puede reducirse significativamente mediante el uso de un análisis exhaustivo del riesgo de crédito. Es importante que los historiales crediticios se analicen cuidadosamente y que se utilice un programa de gestión del riesgo crediticio para dar un análisis detallado de los beneficios potenciales frente a las pérdidas potenciales.
Todos los sistemas exitosos de riesgo de crédito realizan una serie de funciones clave. Primero, estos sistemas permiten a los usuarios mantener un proceso de concesión de crédito que sea sólido y consistente. También es importante que estos sistemas ayuden a establecer un entorno de riesgo crediticio que sea apropiado para las situaciones dadas. Dado que el riesgo de crédito es siempre una realidad, los sistemas de riesgo de crédito ayudan a crear un grado de riesgo cómodo. Permiten a los usuarios establecer efectivamente límites de crédito. Sin embargo, para optimizar el valor de los sistemas de riesgo de crédito, los usuarios deben garantizar el cumplimiento de esos límites.