Was ist ein gleitender Durchschnitt?
Ein gleitender Durchschnitt wird verwendet, um die Stabilität eines Prozesses zu bewerten. Es wird in verschiedenen Bereichen, einschließlich Konstruktion und Fertigung, verwendet, um geringfügige Bewegungen und Schwankungen von Prozessen über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren. Moving Average Control Charts sind ein wesentliches technisches Instrument für die meisten Aktien- und Rohstoffhändler, die sie zur Identifizierung von Markttrends und -umkehrungen verwenden. Händler verlassen sich auch auf diese Diagramme, um die Unterstützungs- und Widerstandszonen eines Vermögenswerts zu bestimmen und Stop-Loss-Werte festzulegen. Die beiden gängigsten Methoden zum Erstellen von gleitenden Durchschnittswerten für Diagramme sind die einfache gleitende Durchschnittsmethode und die exponentielle gleitende Durchschnittsmethode.
Variable Daten wie Kosten, Zeit und Preis werden verwendet, um die Punkte zu berechnen, die im Diagramm für den gleitenden Durchschnitt aufgezeichnet werden. Die einfache Methode des gleitenden Durchschnitts berechnet den Mittelwert oder den Durchschnitt einer Gruppe von Datenpunkten. Dies kann im Aktien- und Rohstoffhandel demonstriert werden, indem eine Reihe von Schlusskursen verwendet wird, um ein 30-Tage-Diagramm mit einfachen gleitenden Durchschnitten zu erstellen.
Die Schlusskurse der letzten 30 Handelstage werden addiert und durch 30 dividiert. Die resultierende Antwort wird dann im gleitenden Durchschnittschart aufgezeichnet. Der nächste in die gleitende Durchschnittsregelkarte eingegebene Punkt wird berechnet, indem der älteste Schlusskurs herabgesetzt und die neuesten Daten hinzugefügt werden. Wenn die im Diagramm aufgezeichneten Daten verbunden sind, beginnt sich eine Glättungskurve zu bilden. Der erste Tag auf diesem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt am dreißigsten Tag.
Der einfache gleitende Durchschnitt wird als nachlaufender Indikator bezeichnet, da die Preise dem Trend folgen. Händler verlassen sich in der Regel nur dann auf dieses technische Tool, wenn die Marktpreise in eine etablierte Richtung tendieren, entweder nach oben oder nach unten. Einfache gleitende Durchschnitte sind in Märkten, die sich seitwärts bewegen, nicht so zuverlässig. Einige Trader kompensieren diese Schwäche, indem sie Charts mit gleitendem Durchschnitt nach der Methode des exponentiellen gleitenden Durchschnitts erstellen.
Das Diagramm mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt zeigt Bewegungen an, die näher an der Richtung des vorherrschenden Trends liegen. Dies ist möglich, weil die Formel zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts, der komplexer ist, dem neueren Preis oder der neuesten Variablen zusätzliches Gewicht verleiht. Durch Zuweisen einer zusätzlichen Gewichtung des aktuellen Preises zeigt das Diagramm mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt Daten an, die eine genauere Reaktion auf Preisänderungen im Vergleich zu einem einfachen Diagramm mit gleitendem Durchschnitt zeigen. Da die Gewichtung durch den für die Berechnung des Diagramms verwendeten Zeitrahmen bestimmt wird, wird für längere Zeiträume weniger Gewicht angewendet und umgekehrt. Für den 30-Tage-Durchschnitt der gleitenden Diagramme kann das zum letzten Preis bewertete Gewicht 7,52% betragen, verglichen mit einer Gewichtung von 18,75% für ein 10-Tage-Durchschnitt der gleitenden Diagramme.