Wat is een foutterm?

In statistieken is een foutterm de som van de afwijkingen van elke werkelijke observatie van een modelregressielijn. Regressieanalyse wordt gebruikt om de mate van correlatie tussen twee variabelen vast te stellen, één onafhankelijke en één afhankelijke, waarvan het resultaat een lijn is die het beste "past" van de feitelijke waargenomen waarden van de afhankelijke waarde in relatie tot de onafhankelijke variabele of variabelen. Anders gezegd, een foutterm is de term in een modelregressievergelijking die op de hoogte is en verklaart het onverklaarbare verschil tussen de feitelijke waargenomen waarden van de onafhankelijke variabele en de door het model voorspeld resultaten. Daarom is de foutterm een ​​maat voor hoe nauwkeurig het regressiemodel de werkelijke relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele of variabelen weerspiegelt. De foutterm kan aangeven dat het model kan worden verbeterd, zoals door een andere onafhankelijke variabele toe te voegen die een of andere verschil verklaart, of door willekeur, wat betekent dat deAfhankelijke en onafhankelijke variabele of variabelen zijn niet in grotere mate gecorreleerd.

Ook bekend als de resterende term of verstoringsterm, volgens de wiskundige conventie, is de foutterm de laatste term in een modelregressievergelijking en wordt het weergegeven door de Griekse letter Epsilon (ε). Economen en professionals in de financiële sector maken regelmatig gebruik van regressiemodellen, of op zijn minst hun resultaten, om een ​​breed scala aan relaties beter te begrijpen en te voorspellen, zoals hoe veranderingen in de geldhoeveelheid verband houden met de inflatie, hoe de aandelenmarktprijzen verband houden met de werkloosheidspercentages of hoe veranderingen in grondstoffenprijzen specifieke bedrijven in een economische sector beïnvloeden. Daarom is de foutterm een ​​belangrijke variabele om in gedachten te houden en bij te houden, omdat het de mate meet waarin een bepaald model de werkelijke relatie tussen de Depe niet weerspiegelt of verklaartndent en onafhankelijke variabelen.

Er zijn eigenlijk twee soorten fouttermen die vaak worden gebruikt bij regressieanalyse: absolute fouten en relatieve fout. Absolute fout is de foutterm zoals eerder gedefinieerd, het verschil tussen de feitelijke waargenomen waarden van de onafhankelijke variabele en de resultaten die door het model worden voorspeld. Hieruit afgeleid, wordt de relatieve fout gedefinieerd als de absolute fout gedeeld door de exacte waarde die door het model wordt voorspeld. In procentuele termen uitgedrukt, staat de relatieve fout bekend als een procentuele fout, wat nuttig is omdat het de foutterm in een groter perspectief plaatst. Een foutterm van 1 bijvoorbeeld wanneer de voorspelde waarde 10 is, is veel slechter dan een foutterm van 1 wanneer de voorspelde waarde 1 miljoen is bij het proberen om met een regressiemodel te komen dat laat zien hoe goed twee of meer variabelen gecorreleerd zijn.