Hva er et feilbegrep?

I statistikk er en feilbegrep summen av avvikene til hver faktiske observasjon fra en modellregresjonslinje. Regresjonsanalyse brukes for å etablere graden av korrelasjon mellom to variabler, en uavhengig og en avhengig, hvis resultat er en linje som best "passer" til de faktisk observerte verdiene for den avhengige verdien i forhold til den uavhengige variabelen eller variablene. Sagt på en annen måte, en feilbegrep er begrepet i en modellregresjonsligning som oppsummerer opp og står for den uforklarlige forskjellen mellom de faktisk observerte verdiene til den uavhengige variabelen og resultatene som er forutsagt av modellen. Derfor er feilbegrep et mål på hvor nøyaktig regresjonsmodellen gjenspeiler det faktiske forholdet mellom den uavhengige og avhengige variabelen eller variablene. Feilbegrepet kan indikere enten at modellen kan forbedres, for eksempel ved å legge til en annen uavhengig variabel som forklarer noe eller hele forskjellen, eller ved tilfeldighet, noe som betyr atAvhengig og uavhengig variabel eller variabler er ikke korrelert i større grad.

Også kjent som gjenværende begrep eller forstyrrelsestid, ifølge matematisk konvensjon, er feilbegrep det siste begrepet i en modellregresjonsligning og er representert av den greske bokstaven Epsilon (ε). Økonomer og fagpersoner i finansnæringen bruker regelmessig regresjonsmodeller, eller i det minste resultatene, for å bedre forstå og spå et bredt spekter av relasjoner, for eksempel hvordan endringer i pengemengden er relatert til inflasjon, hvordan aksjemarkedspriser er relatert til arbeidsledighet eller hvordan endringer i råvarepriser påvirker spesifikke selskaper i en økonomisk sektor. Derfor er feilbegrep en viktig variabel å huske på og huske på at den måler i hvilken grad en gitt modell ikke reflekterer, eller redegjør for, det faktiske forholdet mellom Dependent og uavhengige variabler.

Det er faktisk to typer feilbetegnelser som vanligvis brukes i regresjonsanalyse: absolutt feil og relativ feil. Absolutt feil er feilbegrepet som tidligere definert, forskjellen mellom de faktisk observerte verdiene til den uavhengige variabelen og resultatene som er forutsagt av modellen. Avledet fra dette, er relativ feil definert som den absolutte feilen delt på den nøyaktige verdien som er forutsagt av modellen. Uttrykt i prosentvis vilkår, relativ feil er kjent som prosentfeil, noe som er nyttig fordi den setter feilbegrepet i større perspektiv. For eksempel er en feilbegrep på 1 når den forutsagte verdien er 10 mye verre enn en feilbegrep på 1 når den forutsagte verdien er 1 million når du prøver å komme med en regresjonsmodell som viser hvor godt to eller flere variabler er korrelert.