Wat is relatieve sterkte?
Een soort technische handelssysteemindicator die een oscillator wordt genoemd. Relatieve sterkte wordt door beleggers op de aandelenmarkt gebruikt om het momentum van een vraag of aanbod van een aandeel of index te bepalen. Het nut / de populariteit van relatieve sterkte is gebaseerd op de premisse dat deze een piek of dieptepunt bereikt voorafgaand aan de koers van het aandeel of de index. De Relative Strength Index (RSI) meet de omvang of omvang van de recente winsten van een aandeel ten opzichte van de omvang van zijn recente verliezen. De resulterende RSI-waarden worden geschaald en uitgezet van 0 tot 100, waarbij 30 typisch dient als de onderste drempel die aangeeft dat een aandeel is oververkocht en 70 de bovenste drempel die aangeeft dat een aandeel is overgekocht. Het concept van relatieve kracht en RSI is bedacht door Welles Wilder, die ze beschreef in nieuwe concepten in technische handelssystemen , die hij in 1978 zelf publiceerde.
Relatieve sterkte is een exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de "opwaartse" en "neerwaartse" prijsbewegingen op basis van de slotkoersen voor elke dag in de RSI-berekeningsperiode. De verhouding van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van "op" dagen - dat wil zeggen de teller - en "neer" dagen - de noemer - in de periode geeft de RSI aan. De RSI is ingesteld op 100 als er nul "down" -dagen in de periode zijn.
De volatiliteit van RSI-waarden neemt toe met een kortere tijdsperiode. Een 7-daagse RSI zal bijvoorbeeld volatieler zijn dan een 21-daagse RSI. De koersen van een aandeel over de afgelopen 7 en 14 dagen zijn typische perioden die worden gebruikt om RSI te berekenen.
Convergentie en divergentie tussen de RSI van een aandeel en de bijbehorende prijsverandering zijn belangrijk wanneer RSI wordt gebruikt om te bepalen of een aandeel of index moet worden gekocht of verkocht. Convergentie is een situatie waarin de prijs van een aandeel en zijn RSI gelijktijdig stijgen. Dit wordt beschouwd als een bullish handelssignaal dat aangeeft dat de vraag naar het aandeel groeit; met andere woorden, dit suggereert dat beleggers de voorraad accumuleren.
Divergentie daarentegen is een situatie waarin een stijgende of consistent hoge RSI samenvalt met een neerwaartse beweging van de koers van het aandeel. Dit wordt beschouwd als een bearish signaal dat aangeeft dat de prijzen waarschijnlijk zullen dalen. Meestal vindt plaats nadat een voorraad in prijs is opgelopen, divergentie als een indicatie van 'distributie', dat wil zeggen dat degenen die de voorraad hebben aangehouden op weg zijn nu winst boeken en uitstappen door de voorraad door te verkopen aan nieuwe kopers.