Jakie są porozumienia bazylejskie?

Porozumienia bazylejskie to zbiór umów ustanowionych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS). Nazwa pochodzi od jednego z najbardziej zaludnionych miast w Szwajcarii. Znajduje się tam jednostka administracyjna BCBS, która służy również jako jej regularne miejsce spotkań. Porozumienia bazylejskie oferują instytucjom finansowym zalecenia dotyczące przepisów i regulacji bankowych w celu zachęcenia do zarządzania kapitałem i zdolności do pokrycia strat.

BCBS został utworzony w 1974 r. Przez prezesów banków centralnych z grupy krajów zwanych Grupą Dziesięciu: Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Kraje te stanowią połowę głównych gospodarek krajów G-20. Od momentu powstania inne narody z tej większej grupy, w tym RPA, Indie i Chiny, przystąpiły do ​​BCBS. Członkami są również kraje spoza królestwa G-20, takie jak Singapur i Hongkong.

Była to likwidacja niemieckiego banku Herstatt z Kolonii z powodu opóźnienia w wymianie płatności w dolarach, co spowodowało powstanie BCBS, a także doprowadziło do powstania Bazylei I. Opublikowano w 1988 r., Bazylea I koncentruje się na nieoczekiwane straty instytucji finansowych, takich jak ta, której doświadczył Bank Herstatt, ustanawiając minimalne wymogi kapitałowe. Porozumienie ustanowiło pięć poziomów ryzyka adekwatności kapitałowej - 0, 10, 20, 50 i 100 procent - które mierzą stopień, w jakim bank może ponieść stratę finansową; na przykład bank z 0 procentami swoich aktywów ważonych ryzykiem można uznać za posiadający kapitał pierwszej kategorii. Według Bazylei I, BCBS sugeruje, że instytucje działające na poziomie międzynarodowym działają według wagi ryzyka 8 procent.

Bazylea II, po raz pierwszy opublikowana w 2004 r., Wykracza poza koncentrację na ryzyku kredytowym swojego poprzednika. Dodając przegląd nadzorczy i dyscyplinę rynkową do minimalnych wymagań kredytowych, komitet bazylejski ustanowił w ten sposób tzw. Trzy filary porozumień. Nadrzędnym celem pakietu Bazylea II jest wzmacnianie i nadzorowanie standardów międzynarodowej społeczności finansowej.

W związku z globalnym kryzysem finansowym, który miał miejsce pod koniec 2000 roku, trzecia edycja porozumień bazylejskich pojawiła się w 2009 roku. Porozumienie Bazylea III zrewidowało poprzednie porozumienia, koncentrując się na wzmocnieniu poszczególnych instytucji finansowych, aby zapobiec wystąpieniu powszechnych wstrząsów. Takie wzmocnienie jest wspierane za pomocą takich technik, jak dźwignia bankowa i płynność.

W szczególności BCBS nie wykonuje uprawnień do egzekwowania porozumień bazylejskich. Zachęca jednak międzynarodową konwergencję podstawowych standardów finansowych. Są członkowie niebędący członkami BCBS, którzy wdrażają porozumienia bazylejskie poprzez swoje krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze.