バーゼル協定とは何ですか？

バーゼル合意は、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）によって確立された合意の集まりです。 スイスで最も人口の多い都市の一つにちなんで名付けられました。 BCBSの管理ユニットはそこにあり、定期的な会合場所としても機能します。 バーゼル合意は、資本の管理と損失処理能力を促進するために、金融機関に銀行法および規制に関する勧告を提供しています。

BCBSは、1974年にグループオブテンとして知られる国のコレクションの中央銀行総裁によって設立されました。ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、スウェーデン、英国、米国です。 これらの国は、G-20主要経済の半分を形成しています。 設立以来、南アフリカ、インド、中国を含むこの大きなグループの他の国々がBCBSに参加しています。 シンガポールや香港など、G-20の領域外の国もメンバーです。

これは、ドイツのケルンにあるヘルスタット銀行の清算であり、BCBSの設立をもたらしたドル決済の遅れによるものであり、バーゼルIの起源にもつながった。1988年に発表されたバーゼルIは、ハースタット銀行が最低資本要件を設定することで経験したような金融機関の予期せぬ損失。 この合意により、5層の自己資本リスク（0、10、20、50、100％）が確立されました。これは、銀行が財務上の損失によって負傷する程度を測定します。 たとえば、リスク加重資産が0％の銀行は、Tier 1資本を持っていると見なすことができます。 バーゼルIによれば、BCBSは、国際レベルで活動する機関は8％のリスクウェイトで活動することを提案しています。

2004年に最初に公開されたバーゼルIIは、前身の信用リスクの焦点を超えて拡大しています。 このように、バーゼル委員会は、監督上のレビューと市場規律を最低限の信用要件に加え、いわゆる協定の3つの柱を確立しました。 バーゼルIIの最優先事項は、国際金融業界の基準を強化および監督することです。

2000年代後半に起きた世界的な金融危機により、バーゼル合意の第3版が2009年に登場しました。バーゼルIIIは、広範囲にわたるショックの発生を防ぐために個々の金融機関の強化に焦点を当てて以前の合意を改訂しました。 こうした強化は、銀行のレバレッジや流動性などの手法を通じて促進されます。

特に、BCBSはバーゼル合意を執行する権限を行使しません。 しかし、それが奨励しているのは、基本的な財務基準の国際的な収束です。 国内法および規制を通じてバーゼル合意を実施する非BCBSメンバーがいます。