Vad är de bästa tipsna för backtesting-lager?
Syftet med backtesting är att ta en titt på prestandan hos ett bestånd under en tidsperiod. Backtesting-aktier är ett sätt för handlare att se om en viss metod för handel med en viss aktie är lönsam. De bästa tipsna för backtesting-aktier inkluderar att öppna ett kartprogram och köra testet. När du har tittat på backtestresultaten på ett kalkylblad ändrar du parametrarna om en handel inte lyckades. Om det var, gå vidare till en praktikhandel för att se hur backtesting-metodiken presterar i realtid.
Handlare backtest aktier för att analysera ett visst akties handelsmönster. Detta ger dem en viss säkerhet eftersom den ytterligare informationen ger en god indikation på hur beståndet kommer att agera i framtiden. Åtestning av aktier är möjligt genom ett 10-minuters diagram eller en mer komplex uppsättning siffror beroende på näringsidkarens behov. Det är farligt att använda backtestdata från en kort tid eftersom prisspikar kan skapa ett orealistiskt mönster för framtiden.
Det är nödvändigt att öppna ett kartläggningsprogram, justera data och inkludera så mycket information som möjligt vid backtestning av lager. Välj ett startdatum för backtesting och bläddra till början av diagrammet. Följ programmets instruktioner för att starta backtest.
När programmet är klart ska du kontrollera resultaten. Vissa parametrar borde ha angetts innan testet började. Se till att programmet genomförde testet korrekt genom att se till att dessa parametrar var uppfyllda.
Under processen är det troligt att vissa parametrar orsakade att handelssystemet producerade en oriktig prestanda. Dessa måste ändras innan testet upprepas. Om det första testet gav tillfredsställande resultat, kör ett nytt test med samma metod. Fortsätt använda samma parametrar när du testar lager tills resultaten är konsekventa och handelssystemet blir bekant och bekvämt att använda.
Överför sedan data till ett kalkylblad. Vissa kartprogram har en funktion som gör att resultaten kan exporteras. Om detta inte är tillgängligt kopierar du och klistrar in resultaten. Se avsnittet om vinst och förlust och titta på den maximala balansvinsten och förlusten. Notera den största enskilda vinnande handeln och den största individen som förlorar handeln.
När du är nöjd med den metod som använts för backtestingaktier bör du börja handla på ett övningskonto. Var noga med hur handeln spelar ut i realtid. Om metoden som används i backtesting visar sig vara felaktig, börja testa igen med olika parametrar. Testdata är inte till någon nytta om den maximala neddragningen under testförfarandet överskrids under praktiken.