Hvad er de bedste tip til backtesting -lagre?
Formålet med backtesting er at se på udførelsen af en aktie over en periode. Backtesting -aktier er en måde for forhandlere at se, om en bestemt metode til handel på en bestemt aktie er rentabel. De bedste tip til backtesting -lagre inkluderer at åbne et kortlægningsprogram og køre testen. Efter at have set på backtesting -resultaterne på et regneark, skal du ændre parametrene, hvis en handel ikke var en succes. Hvis det var, gå videre til en praksishandel for at se, hvordan backtesting -metodikken fungerer i realtid.
handlende backtest -aktier for at analysere et bestemt akties handelsmønster. Dette giver dem en grad af sikkerhed, fordi de yderligere oplysninger giver en god indikation af, hvordan bestanden vil handle i fremtiden. Backtesting-lagre er mulig gennem et 10-minutters diagram eller et mere komplekst sæt tal afhængigt af en erhvervsdrivendes behov. Det er farligt at bruge backtesting -data fra en kort periode, fordi prisspidser kunne skabe et urealistisk mønster for fremtiden.
Det er nødvendigt at åbne et kortlægningsprogram, justere dataene og inkludere så meget information som muligt, når der er backtesting -lagre. Vælg en startdato for backtesting og rulle til begyndelsen af diagrammet. Følg programmets instruktioner for at starte backtest.
Når programmet er færdigt, skal du kontrollere resultaterne. Visse parametre skulle have været indtastet inden begyndelsen af testen. Sørg for, at programmet udførte testen korrekt ved at sikre, at disse parametre blev opfyldt.
Under processen er det sandsynligt, at visse parametre fik handelssystemet til at producere en uberegnelig præstation. Disse skal ændres, før testen gentages. Hvis den første test producerede tilfredsstillende resultater, skal du køre en anden test ved hjælp af den samme metode. Fortsæt med at bruge de samme parametre, når de bagerste lagre, indtil resultaterne er konsistente, og handelssystemet bliver velkendtd behageligt at bruge.
Overfør derefter dataene til et regneark. Nogle kortlægningsprogrammer har en funktion, der gør det muligt at eksportere resultaterne. Hvis dette ikke er tilgængeligt, skal du blot kopiere og indsætte resultaterne. Se overskud og tabsafsnit, og se på den maksimale balanceforøgelse og -tab. Vær opmærksom på den største single vindende handel og den største individuelle tabende handel.
Når den er tilfreds med den metode, der er brugt til backtesting -aktier, skal du begynde at handle på en praksiskonto. Vær nøje opmærksom på, hvordan handelen spiller ud i realtid. Hvis den metode, der er anvendt i backtesting, viser sig at være mangelfuld, skal du begynde at teste igen med forskellige parametre. Testdataene er heller ikke nyttigt, hvis den maksimale trækning under testproceduren overskrides under praksishandelen.