Was ist eine gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz?
Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) wurde vom Trader Gerald Appel entwickelt. Es ist ein technisches Handelsinstrument, das den Zusammenhang zwischen zwei gleitenden Durchschnittskursen für Vermögenswerte wie Warentermingeschäfte oder Aktien demonstriert. Der MACD wird häufig als Trendfolgeindikator bezeichnet. Es wird hauptsächlich von Händlern verwendet, um Änderungen im neuesten Trend zu erkennen. Dieses technische Handelstool wird normalerweise nicht von Händlern in Märkten verwendet, die in einer Handelsspanne festgelegt sind.
Der MACD wird berechnet, indem ein exponentieller gleitender Durchschnitt von 26 Tagen oder ein EMA von einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 12 Tagen subtrahiert wird. Eine genauere Interpretation der Konvergenzdivergenz des gleitenden Durchschnitts ist, dass die beiden Linien einen gleitenden Durchschnitt darstellen, der die Differenz zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten darstellt. Über dem MACD ist eine Signalleitung eingezeichnet. Es wird verwendet, um zu bestimmen, wann ein Vermögenswert gekauft oder verkauft werden soll. Die Standardsignalleitung wird als exponentieller gleitender Durchschnitt von neun Tagen berechnet. Es wird auch als Triggerleitung bezeichnet.
Grundsätzlich gibt es drei Techniken, mit denen die Konvergenz-Divergenz des gleitenden Durchschnitts bewertet und interpretiert wird. Dies sind: Übergänge, Divergenz und Nulllinienübergang. Crossovers können bullish oder bearish sein. Wenn der MACD die Signallinie unterschreitet, ist dieses rückläufige Signal ein Hinweis darauf, dass es möglicherweise Zeit ist, den Vermögenswert zu verkaufen. Auf der anderen Seite ist ein MACD, der über die Signallinie steigt, bullisch und ein Hinweis darauf, dass die Preise steigen könnten. Es ist ein Kaufsignal.
Eine Divergenz tritt auf, wenn sich der Preis des Vermögenswerts gegenüber der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz bewegt, was ein Signal dafür ist, dass der gegenwärtige Trend beendet ist. Der Nulldurchgang findet statt, wenn die MACD-Linie durch die Mittellinie ansteigt, die Null ist. Dies ist ein zinsbullisches Signal und kann ein Kaufsignal für Händler sein. MACD-Linien, die durch die Nulllinie fallen, sind bearish und daher ein Verkaufssignal für viele Trader. Die meisten technischen Trader verwenden die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz als eines von vielen Tools in ihrem Handelsarsenal.
In der Regel untersuchen Händler die wöchentliche MACD-Skala, um eine Zwischenperspektive auf den Markt zu erhalten, bevor sie sich die tägliche Skala ansehen. Dies stellt sicher, dass der Händler keine kurzfristigen Trades ausführt, die dem vorherrschenden Zwischentrend widersprechen. Viele Trader treffen zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, indem sie einen Preisfilter implementieren, bevor sie bullische Trades für den Übergang zum gleitenden Durchschnitt ausführen. Beispielsweise kann es erforderlich sein, dass die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz über die neun Tage dauernde EMA ansteigt. Es muss mindestens drei Tage dort bleiben. Am Ende des dritten Tages wird das Kaufsignal ausgegeben.