Qu'est-ce qu'une divergence de convergence de moyenne mobile?
La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a été conçue par le commerçant Gerald Appel. Il s’agit d’un outil technique de négociation qui démontre le lien entre deux moyennes mobiles des prix des actifs, tels que les contrats à terme sur marchandises ou les actions. Le MACD est souvent désigné comme un indicateur de suivi de tendance. Il est principalement utilisé par les traders pour détecter les modifications de la tendance la plus récente. Cet outil technique de trading n’est généralement pas utilisé par les traders sur des marchés dont la fourchette est fixe.
Le MACD est calculé en soustrayant une moyenne mobile exponentielle sur 26 jours ou EMA d'une moyenne mobile exponentielle sur 12 jours. Une interprétation plus précise de la divergence de convergence des moyennes mobiles est que les deux lignes représentent une moyenne mobile correspondant à la différence entre les deux moyennes mobiles. Une ligne de signal est tracée au-dessus du MACD. Il est utilisé pour déterminer quand acheter ou vendre un actif. La ligne de signal standard est calculée comme une moyenne mobile exponentielle sur neuf jours. On l'appelle aussi la ligne de déclenchement.
Il existe essentiellement trois techniques utilisées pour évaluer et interpréter la convergence-divergence moyenne mobile. Ce sont: les croisements, la divergence et le croisement de lignes nulles. Les croisements peuvent être haussiers ou baissiers. Lorsque le MACD passe en dessous de la ligne de signal, ce signal baissier indique qu'il est peut-être temps de vendre l'actif. D'autre part, un MACD qui s'élève au-dessus de la ligne de signal est haussier et indique que les prix pourraient augmenter. C'est un signal d'achat.
La divergence se produit lorsque le prix de l'actif évolue en regard de la divergence de convergence de la moyenne mobile, ce qui indique que la tendance actuelle est terminée. Le croisement de ligne zéro a lieu lorsque la ligne MACD passe par la ligne centrale, qui est zéro. C'est un signal haussier et peut être un signal d'achat pour les traders. Les lignes MACD qui descendent à travers la ligne zéro sont baissières et constituent donc un signal de vente pour de nombreux traders. La plupart des traders techniques utilisent la divergence de convergence moyenne mobile, l'un des nombreux outils de leur arsenal commercial.
En règle générale, les traders examineront l'échelle MACD hebdomadaire afin d'obtenir une perspective intermédiaire sur le marché avant d'examiner l'échelle quotidienne. Cela garantit que le trader n'exécute pas d'opérations à court terme qui vont à l'encontre de la tendance intermédiaire dominante. De nombreux traders prennent des précautions supplémentaires en mettant en place un filtre de prix avant d'exécuter des transactions haussières sur le crossover à moyenne mobile. Par exemple, ils peuvent exiger que la divergence de convergence de la moyenne mobile soit supérieure à l'EMA de neuf jours. Il doit rester là au minimum trois jours. à la fin du troisième jour, le signal d'achat est émis.