¿Qué es un modelo de riesgo de crédito?
El modelo de riesgo de crédito es una herramienta de gestión de riesgos. Los bancos y otras compañías de servicios financieros comúnmente usan modelos de crédito para revisar varios tipos de instrumentos financieros. La gestión de riesgos ayuda a las empresas a medir la estabilidad de sus inversiones. Los bancos y las instituciones financieras también pueden proporcionar servicios de riesgo de modelo de crédito a empresas en el entorno empresarial. Estos servicios permiten a las empresas diversificar las inversiones e intentar limitar la cantidad de riesgo en sus operaciones comerciales. Varias técnicas de gestión de riesgos están disponibles a través de esta función de gestión de riesgos.
Los procedimientos de gestión de riesgos a menudo utilizan modelos para cuantificar y gestionar diversos tipos de riesgo. El riesgo del modelo de crédito utiliza evaluaciones basadas en el desempeño, análisis de rentabilidad del cliente, precios basados en el riesgo y análisis de la estructura de capital. Las empresas utilizan el análisis de riesgo de crédito para medir el riesgo porque el crédito desempeña un papel tan vital en el entorno empresarial. Muy pocas industrias o sectores en los negocios requieren poco o ningún crédito. Los modelos financieros permiten a las empresas crear un registro histórico relacionado con su análisis de gestión de riesgos. Los dueños de negocios, directores y gerentes a menudo se refieren a modelos históricos para determinar si su riesgo de crédito ha aumentado o disminuido. El análisis de riesgos del modelo de crédito se centra principalmente en los procedimientos internos de gestión de riesgos.
Las evaluaciones basadas en el desempeño permiten a las compañías medir la eficiencia y efectividad de cada división o departamento de la compañía. Las grandes organizaciones comerciales a menudo tienen varias divisiones o departamentos que utilizan el crédito para financiar sus operaciones. El uso del análisis de riesgo del modelo de crédito individual puede ayudar a los propietarios y directores de negocios a medir la cantidad de riesgo en cada división o departamento. Las empresas pueden enfrentar un mayor riesgo de crédito si una división o departamento aumenta significativamente la cantidad de crédito para financiar sus operaciones.
El análisis de rentabilidad del cliente generalmente se relaciona con un análisis interno de un banco o compañía de servicios financieros. Estas empresas revisan cada cuenta de cliente para determinar las ganancias de la compañía. Las cuentas de clientes individuales también pueden aumentar el riesgo de crédito de una empresa. Las cuentas de clientes que aumentan continuamente la participación en inversiones de alto riesgo pueden crear situaciones peligrosas para el banco o la institución financiera. Las empresas utilizan el riesgo del modelo de crédito para analizar el riesgo asociado con cuentas individuales y grupales de clientes.
La fijación de precios basada en el riesgo es otra herramienta de análisis interna utilizada por las empresas de servicios financieros. Estas técnicas de fijación de precios evalúan los préstamos individuales y comerciales basados en el empleo y el crédito de los prestatarios. Los honorarios, las tasas de interés y otra información sobre préstamos pueden desempeñar un papel importante cuando las empresas toman la decisión de prestar dinero en el entorno empresarial.
Las empresas utilizan el riesgo del modelo de crédito para medir su estructura de capital. La estructura de capital representa la cantidad de financiamiento de deuda y capital que una empresa utiliza para pagar las operaciones comerciales. Las empresas que utilizan demasiado financiamiento externo pueden aumentar considerablemente su riesgo de crédito. El riesgo del modelo de crédito permite a las empresas calcular cuánto crédito pueden absorber a través de préstamos bancarios o inversiones privadas.