クレジットモデルリスクとは
クレジットモデルリスクは、リスク管理ツールです。 銀行やその他の金融サービス会社は、通常、クレジットモデルを使用してさまざまな種類の金融商品を検討しています。 リスク管理は、企業が投資の安定性を測定するのに役立ちます。 銀行と金融機関は、ビジネス環境の企業にクレジットモデルリスクサービスを提供することもできます。 これらのサービスにより、企業は投資を多様化し、事業運営におけるリスクの量を制限することができます。 このリスク管理機能により、いくつかのリスク管理手法を利用できます。
リスク管理手順では、多くの場合、モデルを使用してさまざまなタイプのリスクを定量化および管理します。 信用モデルのリスクは、パフォーマンスベースの評価、顧客の収益性分析、リスクベースの価格設定、および資本構造分析を使用します。 信用はビジネス環境で非常に重要な役割を果たすため、企業は信用リスク分析を使用してリスクを測定します。 ビジネスにおいて、クレジットをほとんど必要としないまたはまったく必要としない産業またはセクターはほとんどありません。 財務モデルにより、企業はリスク管理分析に関連する履歴レコードを作成できます。 事業主、取締役、および管理者は、しばしば履歴モデルを参照して、信用リスクが増加したか減少したかを判断します。 信用モデルのリスク分析は、主に内部リスク管理手順に焦点を当てています。
パフォーマンスベースの評価により、企業は企業内の各部門または部門の効率と有効性を測定できます。 大規模なビジネス組織には、多くの場合、事業の資金調達にクレジットを使用する複数の部門または部門があります。 個々の信用モデルのリスク分析を使用すると、事業主と取締役が各部門または部門のリスク量を測定するのに役立ちます。 ある部門または部門が事業資金を調達するための信用額を大幅に増加させると、企業は信用リスクの増大に直面する可能性があります。
顧客の収益性分析は通常、銀行または金融サービス会社の内部分析に関連しています。 これらの企業は、各顧客アカウントを確認して会社の利益を決定します。 個々の顧客アカウントは、企業の信用リスクを高める可能性もあります。 リスクの高い投資への参加を継続的に増やす顧客アカウントは、銀行または金融機関にとって危険な状況を作り出す可能性があります。 企業は、信用モデルリスクを使用して、顧客アカウントの個人およびグループに関連するリスクを分析します。
リスクベースの価格設定は、金融サービス会社が使用する別の内部分析ツールです。 これらの価格設定手法は、借り手の雇用と信用に基づいて個人および企業ローンを評価します。 企業がビジネス環境で融資を決定する際に、手数料、金利、その他の融資情報が重要な役割を果たす場合があります。
企業は、信用モデルリスクを使用して資本構造を測定します。 資本構造は、企業が事業運営の支払いに使用する負債と株式の資金調達額を表します。 外部資金を使いすぎる企業は、信用リスクを大幅に高める可能性があります。 クレジットモデルリスクにより、企業は銀行ローンや民間投資を通じてどの程度のクレジットを吸収できるかを計算できます。