Qu'est-ce qu'un risque de modèle de crédit?
Le risque de modèle de crédit est un outil de gestion des risques. Les banques et autres sociétés de services financiers utilisent couramment des modèles de crédit pour examiner divers types d’instruments financiers. La gestion des risques aide les entreprises à mesurer la stabilité de leurs investissements. Les banques et les institutions financières peuvent également fournir des services de gestion du risque de modèle de crédit aux entreprises du secteur des affaires. Ces services permettent aux entreprises de diversifier leurs investissements et d’essayer de limiter les risques inhérents à leurs activités. Plusieurs techniques de gestion des risques sont disponibles via cette fonction de gestion des risques.
Les procédures de gestion des risques utilisent souvent des modèles pour quantifier et gérer divers types de risques. Le risque de modèle de crédit utilise des évaluations basées sur la performance, une analyse de la rentabilité client, une tarification basée sur le risque et une analyse de la structure du capital. Les entreprises ont recours à l’analyse du risque de crédit pour mesurer le risque, car le crédit joue un rôle essentiel dans l’environnement commercial. Très peu d'industries ou de secteurs d'activité nécessitent peu ou pas de crédit. Les modèles financiers permettent aux entreprises de créer un historique relatif à leur analyse de gestion des risques. Les propriétaires d'entreprise, les administrateurs et les dirigeants se réfèrent souvent à des modèles historiques pour déterminer si leur risque de crédit a augmenté ou diminué. L'analyse des risques liés aux modèles de crédit porte principalement sur les procédures internes de gestion des risques.
Les évaluations basées sur les performances permettent aux entreprises de mesurer l'efficience et l'efficacité de chaque division ou département de l'entreprise. Les grandes entreprises ont souvent plusieurs divisions ou départements qui utilisent le crédit pour financer leurs opérations. L'utilisation de l'analyse du risque d'un modèle de crédit individuel peut aider les propriétaires d'entreprise et les administrateurs à mesurer le niveau de risque de chaque division ou département. Les entreprises peuvent faire face à un risque de crédit accru si une division ou un service augmente de manière significative le montant du crédit destiné à financer leurs opérations.
L’analyse de la rentabilité client est généralement liée à une analyse interne d’une banque ou d’une société de services financiers. Ces entreprises examinent chaque compte client pour déterminer les bénéfices de l'entreprise. Les comptes de clients individuels peuvent également augmenter le risque de crédit d'une entreprise. Les comptes clients qui augmentent continuellement la participation à des investissements à haut risque peuvent créer des situations dangereuses pour la banque ou l'institution financière. Les entreprises utilisent le risque de modèle de crédit pour analyser le risque associé à des comptes individuels et à des groupes de comptes clients.
La tarification basée sur les risques est un autre outil d'analyse interne utilisé par les sociétés de services financiers. Ces techniques de tarification évaluent les prêts aux particuliers et aux entreprises en fonction de l’emploi et du crédit des emprunteurs. Les frais, les taux d’intérêt et d’autres informations sur les prêts peuvent jouer un rôle important lorsque les entreprises décident de prêter de l’argent dans un environnement professionnel.
Les entreprises utilisent le risque de modèle de crédit pour mesurer la structure de leur capital. La structure du capital représente le montant de la dette et du financement par actions qu'une entreprise utilise pour payer ses opérations commerciales. Les entreprises qui utilisent trop de financement externe peuvent augmenter considérablement leur risque de crédit. Le risque de modèle de crédit permet aux entreprises de calculer la quantité de crédit qu'elles peuvent absorber par le biais de prêts bancaires ou d'investissements privés.