Cos'è una diffusione diagonale?
Una diffusione diagonale è una strategia di stock option in base alla quale un investitore opta per acquistare e vendere due diverse partecipazioni di opzioni all'interno della stessa classe di titoli a prezzi di strike diversi e con date di scadenza diverse. Una diffusione diagonale, pertanto, si basa sull'acquisto e la vendita di due chiamate o i diritti di acquisto, nonché per l'acquisto e la vendita di due put o di vendita di diritti, con le stesse opzioni contemporaneamente.
Il termine spread diagonale è unico per le opzioni di stock. Una stock option è l'autorizzazione, concessa da un contratto firmato, al titolare legale di un'azione o delle azioni da parte della Società che emette le azioni per l'acquisto delle azioni della società a un prezzo specifico indicato sul contratto di opzione e entro un periodo di tempo specifico. Le stock options vengono acquistate - in alcuni casi guadagnati - i diritti di trarre vantaggio dai dividendi futuri di un titolo se il prezzo dello stock aumenta o rischia tale vantaggio se il prezzo diminuisce alla fine della data di scadenza del contratto.
è progettato uno spread diagonalePer sostenere il rischio per il titolare di opzioni attraverso la vendita e l'acquisto simultanei di diversi diritti di opzioni a un prezzo più alto o più basso, noto anche come prezzo di esercizio, e i cui risultati saranno realizzati in un determinato periodo di tempo che varia considerevolmente, ma non è più di un anno. Insieme semplicemente, una diffusione diagonale è simile a scommettere contemporaneamente a e contro entrambe le squadre nella stessa partita.
Quando si avvia uno spread diagonale, un investitore acquisterà e venderà chiamate e mette in due diverse azioni a prezzi di sciopero diversi. Il prezzo di esercizio è il prezzo di una quota di azioni nel momento in cui l'investitore firma il contratto di opzione. Se il prezzo di esercizio dovesse essere più elevato alla data di scadenza del contratto, la data di scadenza e l'investitore ha acquistato una chiamata, quindi ha affermato che l'investitore ha acquistato l'opzione sul titolo a un prezzo inferiore e il termine dell'opzione scade con THE profitto degli investitori. Ahimè, una diffusione diagonale può anche avere il risultato opposto.
Gli spread diagonali comportano diverse opzioni, ma le azioni sottostanti si trovano all'interno della stessa classe, a o B. le azioni di classe A sono azioni ordinarie, disponibili al pubblico e trasportano 1 voto per azione. La classe B è comunemente assegnata a 10 voti per azione ed è generalmente riservata ai proprietari/fondatori della società emittente in modo che possano trattenere il controllo della società.