Co je to matematické finance?
Matematické finance je aplikované matematické pole, které pracuje se skutečnými finančními situacemi a určuje cenové modely a hodnoty zdrojů. Je to opačný konec teoretického studia finanční ekonomie. V praxi bude finanční ekonom studovat jev a přijde s teoretickými příklady toho, jak by se vztahoval na skutečný svět. Osoba v oblasti matematických financí by tuto teorii použila a aplikovala ji na situace v reálném světě, aby mohla odvodit hodnotu nebo získat informace, které budou generovat zisk.
Studium matematického financování začalo na počátku 20. století, ale pole se doopravdy rozběhlo až o mnoho let později. První použití matematického financování pomohlo vytvořit portfolia akcií, což je praxe, která se dodnes používá. V pozdější části 20. století začali lidé používat vědu jako prostředek modelování celých trhů. Tato praxe vyvrcholila drastickým hospodářským poklesem na počátku 21. století a významným černým okem pro vědu.
Věda matematických financí studuje ekonomickou teorii, jak se vztahuje na ekonomiku reálného světa. To platí pro všechny formy ekonomiky, od ceny akcií jedné společnosti až po plný ekonomický trh. Vzhledem k tomu, že teoretická oblast finanční ekonomie pokračuje v generování teorií v celém oboru, matematické finance stále hledají nové možnosti aplikace.
V malém měřítku je tato věda vhodná pro sestavování portfolií akcií. Pomocí základního matematického modelu je možné shromáždit skupinu zásob, která má velmi vysoký poměr zisku a ztráty. To znamená, že zatímco některé akcie mohou ztratit a jiné mohou stagnovat, celé portfolio vydělává peníze.
Před matematickým financováním bylo vyjma metody sestavování portfolia snadné najít vysoce výnosné akcie. Tato praxe měla hlavní nevýhodu - ačkoli poskytovala příjem, nepodporovala menší společnosti. Protože menší společnosti přinášejí spoustu inovací, jejich ceny akcií s největší pravděpodobností rychle a významně zlepší. Před modely zapojenými do matematického financování byly tyto zisky často mimo dosah konzervativnějších investorů.
Tato věda se ve velké míře pokouší simulovat celé trhy. Modely vytvořené matematickým financováním čerpají z celé řady různých věd. Například, kdyby člověk mapoval růst na zemědělském trhu, musel by sbírat historické a meteorologické údaje, jakož i finanční informace o trhu. Všechny tyto rozdílné vědy se spojí, aby vytvořily simulaci trhu jako celku. Na základě výsledků vytvořeného modelu mohou investoři plánovat své individuální strategie.