アービトラージソフトウェアとは

裁定取引では、投資家は一連の取引を行い、市場の価格の違いを利用して、リスクのない利益を獲得します。 多数の投資家が裁定取引の機会を探し、裁定取引を実施しているため、通常、価格の違いはごく短時間しか続きません。 投資家は、アービトラージを成功させるために、価格の違いを見つけて取引を迅速に行う必要があります。 アービトラージソフトウェアは、価格差を検出するプロセスを自動化し、投資家が差異を迅速に活用できるようにします。

アービトラージの機会は、キャッシュフローが同じで市場価格が異なる2つの資産がある場合に存在します。 投資家は、より安い資産を購入し、より高い価格で販売できます。 投資家が価格差を利用すると、より安い資産の価格が上昇し、より高価な資産の価格が低下するため、価格は最終的に収束し、裁定取引の機会はなくなります。 多くの投資家はリスクがないので、裁定取引の機会を積極的に探しているため、この価格設定の修正にはほとんど時間がかかりません。 投資家は、アービトラージを実施するために、価格差を迅速に発見し、同時に取引を行う必要があります。

アービトラージソフトウェアは、多くの場合、価格差が発生してから数秒以内にアービトラージの資産の組み合わせを表示します。 多数の投資家が裁定取引ソフトウェアを使用しているため、この機能により裁定取引の機会は一度に数秒間しか持続しません。 資産の市場価格はそれ自体を修正し、価格差はなくなります。

アービトラージはしばしば非常に小さな価格差を伴うため、コミッション料はすべての利益を吸収し、アービトラージの利益を消すことができます。 投資家が取引の多くを自分で行うため、アービトラージソフトウェアの手数料は少なくなります。 したがって、このようなソフトウェアを使用すると、裁定取引からの利益の割合が増加します。

アービトラージソフトウェアは、株式、オプションなどのデリバティブ、先物、外貨など、さまざまな種類の資産と連携できます。 投資家に裁定取引の機会があることを知らせるために、しばしば音と視覚的な警告を使用します。 資産が異なる通貨での取引に関係している場合、裁定ソフトウェアはしばしば分析を容易にするためにそれらを1つの通貨に変換できます。

一部のサプライヤーはスポーツ裁定ソフトウェアを提供していますが、他の資産との裁定取引とは異なり、スポーツ裁定取引はしばしばギャンブルを構成します。 それは、結果に関係なく、投資家が利益を得るように、スポーツイベントで利用可能な最高のオッズを取ることを伴います。 このようなスキームの多くは、約束された高い収益を生むことはなく、そのような企業の中には、さまざまな料金を徴収した後に単に消滅するものもあります。