Hva er det eksponentielle glidende gjennomsnittet?

Eksponentielt glidende gjennomsnitt er en metode for teknisk analyse av aksjer eller andre verdipapirer som prøver å vise måten en aksje nylig har vært en trend.Nøkkelen til denne metoden er at de siste aksjekursene veies tyngre i gjennomsnitt enn priser fra tidligere dager.På denne måten skiller eksponentielt glidende gjennomsnitt, eller EMA, fra det lignende enkle bevegelige gjennomsnittet, som ganske enkelt beregner den gjennomsnittlige aksjekursen over en bestemt periode.Ved å legge til eksponentiell vekt til de nyeste aksjekursene, reduserer EMA mengden forsinkelsestid som kan forvrenge andre glidende gjennomsnittlige beregninger.

For å forutsi den fremtidige ytelsen til en aksje, ser mange investorer på den tidligere ytelsen for å få nyttig nyttiginformasjon.Flytting av gjennomsnitt er et populært analyseverktøy, ettersom de illustrerer atferden til en bestand over en gitt tidsperiode og ser bort fra eventuelle immaterielle faktorer som kan forvrenge oppfatningen.Eksponentielt glidende gjennomsnitt er et glidende gjennomsnitt som gir mer vekt til de nyeste dataene som er tilgjengelige på en bestemt aksje.

Et glidende gjennomsnitt kåres som sådan fordi det endres når tiden går og eldre prisinformasjon erstattes av nyere data.For eksempel vil et fem-dagers glidende gjennomsnitt endres i dag seks av en syklus fordi prisene på Day Six vil erstatte dagen én pris ved beregning av gjennomsnittet.Med et eksponentielt glidende gjennomsnitt vil de siste dagene av syklusen ha mer peiling i gjennomsnitt enn de tidligste dagene.

Et eksponentielt glidende gjennomsnitt beregnes ved hjelp av en vektingsmultiplikator, som bestemmes ved å legge en til mengden dager isyklus og del det tallet i to.For eksempel, hvis noen ønsker å studere EMA over en periode på fem dager, trenger han eller hun først å finne ut vekting -mutliplikatoren først.I så fall vil fem bli lagt til en, og ga seks, som deretter blir delt inn i to.Multiplikatoren for den perioden er 0,333.

Det er viktig å merke seg at jo lenger perioden som studeres, desto mindre vil vektingsmultiplikatoren være.Dette fordi den lengre tidsperioden gjør det mindre sannsynlig at en plutselig økning eller prisfall i prisen avslører en faktisk trend i prisen på aksjen.Det eksponentielle glidende gjennomsnittet oppnås således ved å multiplisere vektingsmultiplikatoren med dagens pris og legge til dette tallet til de foregående dagene EMA multiplisert med forskjellen mellom en og multiplikatoren.