Hva er autokorrelasjon?

Autokorrelasjon forekommer vanligvis i et sett med data der mønstre gjentas. Verdiene av lignende variabler, for eksempel inntekt eller økonomiske data, er ofte korrelert med hverandre. Forskere kan også komme på autokorrelasjon ved en tilfeldighet. Det vises ofte i studier av økonomi, vitenskapelige eksperimenter som involverer signalbehandling, så vel som i optikk og innspilling av musikk. Vanligvis beskrevet i forbindelse med en tidsserie, inkluderer fenomenet flere mønstre som forskere bruker for å analysere eller gruppere data.

Det er vanligvis synkronisering mellom de to variablene for at autokorrelasjon skal skje. Et eksempel er hvis inntekten til en person endres, og samtidig kan denne kontantstrømmen endre hvordan en annen person eller gruppe bruker i løpet av den perioden. Data kan også autokorreleres hvis en streik fra et selskap eller en fagforening reduserer arbeidsresultatet på en gang, og trenden fortsetter inn i en annen målt tidsramme. Delvis autokorrelasjon er noen ganger mulig; det kan være etterslep hvis data er korrelert i løpet av en serie over tid. Seriell autokorrelasjon er vanligvis når etterslepet oppstår mellom forskjellige data i en tidsserie.

Mønstre som ofte oppstår med autokorrelasjon kan representeres av mønstrene på kurver på en graf. Disse kurvene kan brukes til å reflektere en trend; noen ganger inkluderer dette mønstre oppover og nedover som kan forekomme i sykluser. Feil i beregninger kan også føre til at data korrelerer feil, for eksempel hvis en nybegynner forsker bruker gale verdier eller variabler. Bruk av ekstrapolering og interpolering av data korrelerer dem noen ganger, mens variablene ikke gjør det atskilt i forhold til tid.

Autokorrelasjon kan ha en positiv verdi, spesielt hvis trenden i et mønster beveger seg opp. Nedadgående trender reflekteres ofte av en negativ verdi. Slike mønstre blir ofte analysert i økonomi, men kan også vises i matematiske analyser av signalpulser, elektromagnetiske felt, så vel som i de forskjellige anvendelsene av statistikk. Fenomenet brukes ofte i så forskjellige bruksområder som å måle atomenes posisjoner, samt studere distribusjonen av galakser i universet.

Påvisning av autokorrelasjon utføres vanligvis ved bruk av Durbin Watson-testen. En statistikk måles matematisk, og om en verdi er over eller under verdien til en annen variabel avgjør typisk resultatet. Forskere kan deretter bestemme renheten, og hvis denne egenskapen blir funnet, blir datasettet ofte returnert til sin opprinnelige form for å fjerne fenomenet hvis mulig.