Hvad er autokorrelation?
Autokorrelation forekommer typisk i et datasæt, hvor mønstre gentages. Værdierne af lignende variabler, f.eks. Indkomst eller økonomiske data, er ofte korreleret med hinanden. Forskere kan også komme på autokorrelation ved et uheld. Det vises ofte i studier af økonomi, videnskabelige eksperimenter, der involverer signalbehandling, såvel som i optik og optagelse af musik. Normalt beskrevet i forbindelse med en tidsserie omfatter fænomenet flere mønstre, som forskere bruger til at analysere eller gruppere data.
Der er normalt synkronisering mellem de to variabler for, at autokorrelation kan forekomme. Et eksempel er, hvis en persons indkomst ændres, og denne pengestrøm på samme tid kan ændre, hvordan en anden person eller gruppe bruger i denne periode. Data kan også autokorreleres, hvis en strejke fra en virksomhed eller en fagforening reducerer arbejdsproduktionen på én gang, og tendensen fortsætter ind i en anden målt tidsramme. Delvis autokorrelation er undertiden mulig; der kan være en forsinkelse, hvis data korreleres inden for en serie over tid. Seriel autokorrelation er typisk, når forsinkelsen forekommer mellem forskellige data i en tidsserie.
Mønstre, der ofte forekommer med autokorrelation, kan repræsenteres af kurverne på en graf. Disse kurver kan bruges til at afspejle en tendens; Dette inkluderer undertiden opadgående og nedadgående mønstre, der kan forekomme i cykler. Fejl i beregninger kan også forårsage, at data korrelerer med fejl, f.eks. Hvis en nybegynder forsker bruger de forkerte værdier eller variabler. Brug af ekstrapolering og interpolering af data korrelerer undertiden dem, mens variaberne ikke gør det adskilt i forhold til tid.
Autokorrelation kan have en positiv værdi, især hvis tendensen i et mønster bevæger sig op. Nedadgående tendenser afspejles ofte af en negativ værdi. Sådanne mønstre analyseres ofte i økonomi, men kan også vises i matematiske analyser af signalimpulser, elektromagnetiske felter såvel som i de forskellige anvendelser af statistikker. Fænomenet bruges ofte i så forskelligartede anvendelser som måling af atomernes positioner samt studering af fordeling af galakser i universet.
Påvisning af autokorrelation udføres typisk ved anvendelse af Durbin Watson-testen. En statistik måles matematisk, og om en værdi er over eller under værdien af en anden variabel typisk bestemmer resultatet. Forskere kan derefter bestemme renheden, og hvis denne egenskab findes, returneres datasættet ofte til dets oprindelige form for at fjerne fænomenet, hvis det er muligt.