Vad är autokorrelation?
Autokorrelation inträffar vanligtvis i en uppsättning data där mönster upprepas. Värdena på liknande variabler, till exempel inkomst eller ekonomiska data, är ofta korrelerade med varandra. Forskare kan också få autokorrelation av misstag. Det förekommer ofta i studier av ekonomi, vetenskapliga experiment som involverar signalbehandling, liksom inom optik och inspelning av musik. Vanligtvis beskrivs i samband med en tidsserie omfattar fenomenet flera mönster som forskare använder för att analysera eller gruppera data.
Det finns vanligtvis synkronisering mellan de två variablerna för att autokorrelation ska ske. Ett exempel är om en persons inkomst förändras, och samtidigt kan detta kassaflöde förändra hur en annan person eller grupp spenderar under den perioden. Uppgifter kan också autokorreleras om en strejk från ett företag eller en fackförening minskar arbetsproduktionen på en gång och trenden fortsätter till en annan uppmätt tidsram. Delvis autokorrelation är ibland möjlig; det kan finnas ett fördröjning om data korreleras inom en serie över tid. Seriell autokorrelation är vanligtvis när fördröjningen uppstår mellan olika data i en tidsserie.
Mönster som ofta inträffar med autokorrelering kan representeras av kurvmönstren på en graf. Dessa kurvor kan användas för att återspegla en trend; detta inkluderar ibland uppåt och nedåt mönster som kan uppstå i cykler. Fel i beräkningar kan också göra att data korrelerar felaktigt, till exempel om en nybörjare forskare använder fel värden eller variabler. Användningen av extrapolering och interpolering av data korrelerar ibland dem, medan variablerna inte hålls separata i förhållande till tiden.
Autokorrelation kan ha ett positivt värde, särskilt om trenden i ett mönster går upp. Nedåtgående trender återspeglas ofta av ett negativt värde. Sådana mönster analyseras ofta i ekonomi, men kan också dyka upp i matematiska analyser av signalpulser, elektromagnetiska fält, såväl som i de olika tillämpningarna av statistik. Fenomenet används ofta i så olika tillämpningar som att mäta atomernas positioner, samt studera galaxernas fördelning i universum.
Detektion av autokorrelation utförs vanligtvis med Durbin Watson-testet. En statistik mäts matematiskt och huruvida ett värde är över eller under värdet för en annan variabel bestämmer vanligtvis resultatet. Forskare kan sedan bestämma renheten, och om denna karakteristik finns återgår datasättet ofta till sin ursprungliga form för att ta bort fenomenet om möjligt.