Co je autokorelace?

Autokorelace obvykle nastává v sadě dat, ve kterých se vzory opakují. Hodnoty podobných proměnných, jako jsou například příjmy nebo ekonomické údaje, jsou často ve vzájemném vztahu. Vědci se mohou autokorelací dostat také náhodou. Často se objevuje ve studiích ekonomie, vědeckých experimentech zahrnujících zpracování signálu, v optice a nahrávání hudby. Tento jev je obvykle popsán ve spojení s časovou řadou a zahrnuje několik vzorců, které vědci používají k analýze nebo seskupování údajů.

Obvykle existuje synchronizace mezi dvěma proměnnými, aby došlo k autokorelaci. Příkladem je situace, kdy se změní příjem jedné osoby, a zároveň tento peněžní tok může změnit způsob, jakým v tomto období utratí jiná osoba nebo skupina. Data lze také autokorelovat, pokud stávka společností nebo odborů sníží pracovní výkon najednou a trend pokračuje do jiného měřeného časového rámce. Částečná autokorelace je někdy možná; může dojít ke zpoždění, pokud jsou data korelována v rámci jedné řady v průběhu času. Sériová autokorelace obvykle nastává, když dojde k prodlení mezi různými daty v časové řadě.

Vzory, které se často vyskytují s autokorelací, mohou být reprezentovány vzory křivek v grafu. Tyto křivky lze použít k vyjádření trendu; toto někdy zahrnuje vzestupné a sestupné vzorce, které se mohou vyskytnout v cyklech. Chyby ve výpočtech mohou také způsobit, že data korelují omylem, například pokud začínající výzkumník používá nesprávné hodnoty nebo proměnné. Použití extrapolace a interpolace dat je někdy koreluje, zatímco to neudržuje oddělené proměnné ve vztahu k času.

Autokorelace může mít kladnou hodnotu, zejména pokud se trend ve vzoru zvyšuje. Klesající trendy se často projevují zápornou hodnotou. Takové vzorce jsou často analyzovány v ekonomii, ale mohou se projevit i v matematických analýzách signálních impulsů, elektromagnetických polí, jakož i v různých aplikacích statistiky. Tento jev je často používán v takových různých aplikacích, jako je měření pozic atomů, stejně jako studium distribuce galaxií ve vesmíru.

Detekce autokorelace se obvykle provádí pomocí testu Durbin Watson. Statistiky se matematicky měří a výsledek určuje, zda je hodnota nad nebo pod hodnotou jiné proměnné. Vědci pak mohou určit čistotu, a pokud je tato vlastnost nalezena, datový soubor je často vrácen do své původní podoby, aby se jev odstranil, pokud je to možné.