O que é autocorrelação?
A autocorrelação geralmente ocorre em um conjunto de dados em que os padrões se repetem. Os valores de variáveis semelhantes, como renda ou dados econômicos, por exemplo, são frequentemente correlacionados entre si. Os pesquisadores também podem encontrar a autocorrelação por acidente. Aparece frequentemente em estudos de economia, em experimentos científicos envolvendo processamento de sinais, bem como em óptica e gravação de música. Geralmente descrito em conjunto com uma série temporal, o fenômeno compreende vários padrões que os pesquisadores usam para analisar ou agrupar dados.
Geralmente, há sincronização entre as duas variáveis para a autocorrelação. Um exemplo é se a renda de uma pessoa muda e, ao mesmo tempo, esse fluxo de caixa pode alterar a maneira como outra pessoa ou grupo gasta durante esse período. Os dados também podem ser correlacionados automaticamente se uma greve de uma empresa ou sindicato reduzir a produção de trabalho de uma só vez, e a tendência continuar em outro prazo medido. A autocorrelação parcial é às vezes possível; pode haver um atraso se os dados forem correlacionados em uma série ao longo do tempo. A autocorrelação serial geralmente ocorre quando o atraso ocorre entre diferentes dados em uma série temporal.
Os padrões que geralmente ocorrem com autocorrelação podem ser representados pelos padrões de curvas em um gráfico. Essas curvas podem ser usadas para refletir uma tendência; isso às vezes inclui padrões ascendentes e descendentes que podem ocorrer em ciclos. Erros nos cálculos também podem fazer com que os dados se correlacionem com erro, como se um pesquisador iniciante usasse valores ou variáveis errados. O uso de extrapolação e interpolação de dados às vezes os correlaciona, enquanto isso não mantém as variáveis separadas em relação ao tempo.
A autocorrelação pode ter um valor positivo, especialmente se a tendência em um padrão estiver subindo. As tendências de queda são frequentemente refletidas por um valor negativo. Tais padrões são frequentemente analisados em economia, mas também podem aparecer em análises matemáticas de pulsos de sinal, campos eletromagnéticos, bem como nas várias aplicações estatísticas. O fenômeno é frequentemente usado em diversas aplicações, como medir as posições dos átomos, bem como estudar a distribuição de galáxias no universo.
A detecção da autocorrelação é normalmente realizada usando o teste de Durbin Watson. Uma estatística é medida matematicamente e se um valor está acima ou abaixo do valor de outra variável normalmente determina o resultado. Os pesquisadores podem determinar a pureza e, se essa característica for encontrada, o conjunto de dados geralmente retornará à sua forma original para remover o fenômeno, se possível.