O que é autocorrelação?
Autocorrelação ocorre normalmente em um conjunto de dados nos quais os padrões se repetem. Os valores de variáveis semelhantes, como renda ou dados econômicos, por exemplo, são frequentemente correlacionados entre si. Os pesquisadores também podem se deparar com a autocorrelação por acidente. Muitas vezes aparece em estudos de economia, experimentos científicos envolvendo processamento de sinais, bem como na ótica e na gravação da música. Geralmente descrito em conjunto com uma série temporal, o fenômeno compreende vários padrões que os pesquisadores usam para analisar ou agrupar dados.
Geralmente, há sincronização entre as duas variáveis para ocorrer autocorrelação. Um exemplo é se a renda de uma pessoa mudar e, ao mesmo tempo, esse fluxo de caixa pode alterar como outra pessoa ou grupo gasta durante esse período. Os dados também podem ser autocorrelacionados se uma greve de uma empresa ou sindicato reduzir a produção de trabalho ao mesmo tempo, e a tendência continuar em outro prazo medido. A autocorrelação parcial às vezes é possível;Pode haver um atraso se os dados estiverem correlacionados em uma série ao longo do tempo. A autocorrelação serial é tipicamente quando o atraso ocorre entre dados diferentes em uma série temporal.
Padrões que geralmente ocorrem com autocorrelação podem ser representados pelos padrões de curvas em um gráfico. Essas curvas podem ser usadas para refletir uma tendência; Às vezes, isso inclui padrões para cima e para baixo que podem ocorrer em ciclos. Erros nos cálculos também podem fazer com que os dados se correlacionem em erro, como se um pesquisador iniciante use os valores ou variáveis incorretas. O uso de extrapolação e interpolação de dados às vezes os correlaciona, enquanto não faz isso mantém as variáveis separadas em relação ao tempo.
Autocorrelação pode ter um valor positivo, especialmente se a tendência em um padrão estiver subindo. As tendências descendentes são frequentemente refletidas por um valor negativo. Tais padrões são frequentemente analisados em economia, mas também podem aparecer emAnálises matemáticas de pulsos de sinal, campos eletromagnéticos, bem como nas várias aplicações de estatísticas. O fenômeno é frequentemente usado em aplicações tão diversas como medir as posições dos átomos, além de estudar a distribuição de galáxias no universo.
A detecção de autocorrelação é normalmente realizada usando o teste de Durbin Watson. Uma estatística é medida matematicamente e se um valor está acima ou abaixo do de outra variável normalmente determina o resultado. Os pesquisadores podem então determinar a pureza e, se essa característica for encontrada, o conjunto de dados é frequentemente devolvido ao seu formulário original para remover o fenômeno, se possível.