Co to jest ekonometria bayesowska?

Ekonometria bayesowska jest statystyczną i matematyczną metodą rozwiązywania problemów, która opiera się na przekonaniach badacza co do oczekiwanego rezultatu, zamiast polegać jedynie na dowodach dostarczonych przez dostępne dane. Jest to oparte na założeniu Twierdzenia Baye'a, które jest matematyczną formułą służącą do udowodnienia jakiejkolwiek hipotezy, w której istniejące idee są poparte dowodami. Jest to forma subiektywnego rozumowania, które kładzie nacisk na początkowy stopień przekonania badacza i wykorzystuje dowody do formułowania wniosków na podstawie tego początkowego przekonania.

Jednym z podstawowych elementów ekonometrii bayesowskiej jest to, że zasady bayesowskie oparte są na prawdopodobieństwie warunkowym. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia jest rozpatrywane w pierwszej kolejności w oparciu o warunek, że miało miejsce wcześniejsze wydarzenie, aby przygotować dla niego scenę. Wzór na to jest taki, że prawdopodobieństwo wystąpienia obu tych zdarzeń należy podzielić przez prawdopodobieństwo lub warunek, że pierwsze zdarzenie rzeczywiście miało miejsce.

Prawdopodobieństwo warunkowe jako cecha ekonometrii bayesowskiej jest próbą dokładniejszego modelowania świata rzeczywistego przy obliczaniu prawdopodobnego wystąpienia przyszłych zdarzeń. Opiera się na rozkładach prawdopodobieństwa, które są zmiennymi poziomami niepewności, a nie tylko czystą przypadkowością, na których można oprzeć obliczenia przyszłych wyników. Oznacza to, że ekonometria bayesowska przyjmuje bardziej ewidentne podejście wspierające, próbując oszacować stopień przekonania lub pewności, jaki jednostki mają w wyniku, jako wkład do przewidywania rzeczywistego wyniku. Ma to znaczenie w dziedzinach ekonomii, takich jak zaufanie konsumentów, w których oczekiwania grupy mają ogromny wpływ na to, co staje się rzeczywistością.

Niewystarczające dane są często problemem w ważonych obliczeniach statystycznych, które próbują przynieść znaczące wyniki, a analiza regresji bayesowskiej oferuje rozwiązanie tego problemu. Pozwala na oszacowanie wcześniejszych informacji jako danych wejściowych do obliczeń. Takie podejście polegające na wykorzystaniu funkcji gęstości poprzedniej do uzyskania funkcji gęstości tylnej może potencjalnie przynieść znacznie bardziej przydatne rozwiązania problemów.

Jednak metody bayesowskie nie są często stosowane z kilku powodów. Formalne uwzględnienie subiektywnych przekonań populacji i sformułowanie ich w sensowny rozkład matematyczny jest trudne. Obliczenie właściwego wyniku dla rozkładu tylnego jest również otwarte na interpretację, a wszelkie uzyskane wyniki mają wartość tylko wtedy, gdy zgadzasz się z przekonaniami i założeniami, które były używane na początku. Ekonomiści twierdzą również, że ekonometria bayesowska zbytnio koncentruje się na teorii i technice, a zbyt mało na rozwijaniu tej teorii w kierunku obecnych modeli ekonomicznych, które próbują przewidywać rzeczywiste wydarzenia i trendy.