Wat is een stochastische oscillator?

Een stochastische oscillator is een type momentumindicator die wordt gebruikt bij de technische analyse van de handel in beveiliging.Stochastic Oscillators zijn ontwikkeld en geavanceerd in de jaren 1950 door Dr. George Lane bij de E.F. Hutton Co. Brokerage Firm, Stochastic Oscillators zijn sindsdien een van de primaire analysetools geworden die door effectenhandelaren wereldwijd worden gebruikt.Handig voor het voorspellen van turnarounds en omkeringen, worden stochastics meestal gebruikt in combinatie met een arsenaal aan andere tools bij de verwijdering van de technische handelaren, zoals cycli, Fibonacci -retracements en Elliot Wave Theory.

Volgens George Lane zelf kan het basisconcept achter de stochastische oscillator worden begrepen door een raket in de lucht te visualiseren: voordat deze kan afwijzen, moet deze vertragen.Momentum verandert altijd van richting voor de prijs.Stochastics meten dus het momentum van de prijs.Omdat effecten de neiging hebben om binnen een bepaald bereik in de loop van de tijd te handelen, is de standaardinstelling voor de stochastische oscillator 14 periodes, of de periodes uren, dagen, weken of maanden zijn.Door de oscillator voor een bepaalde afgelopen periode in te stellen, zoals 14 dagen tot heden, kan de gebruiker vervolgens een redelijke veronderstelling maken met betrekking tot het gedrag van de markt in de nabije toekomst.Vanwege de neiging van sommige effecten om op de korte termijn grillig te handelen, moet de gebruiker opmerken dat de oscillator naarmate het ingestelde tijdsbestek langer gladstrijkt.

De formule waarmee de stochastische oscillator wordt berekend, is als volgt: %k ' 100 [(C - L14)/(H14 - L14)].In de formule vertegenwoordigt C de meest recente slotkoers, L14 is de lage prijs van de vorige 14 sessies, en H14 is de meest geprijsde handel uit diezelfde 14-daagse periode.Een %D kan worden berekend door een voortschrijdend gemiddelde van 3 periodes van %k te nemen.Grafiekrepresentatie is via twee lijnen die %k en %d vertegenwoordigen, waarbij een derde regel vaak wordt gebruikt die een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde vertegenwoordigen.Interpretatie van de bewegingen van regels %k en %d draaien om hun convergentie en divergentie.Door de crossover -patronen van de twee lijnen op te merken, en in combinatie met andere analysetools, kan de chartist een weloverwogen beslissing nemen over marktbeweging en indien nodig een bearish of bullish positie innemen.

De stochastische oscillator is ook een goede indicator om te gebruiken bij het bepalen van overbought- en oververkochte niveaus.Bekend als een gebonden oscillator, werkt deze indicator altijd binnen een bereik van 0 tot 100. Traditioneel worden overbought- en oververkochte niveaus ingesteld op 80 en 20. Wanneer de beveiliging boven 80 wordt verhandeld tijdens zijn vooraf bepaalde bereik, is het overbought, een bearish indicatie datkan de marker zijn voor een ommekeer.Evenzo geeft handel onder de 20 een oververkochte toestand aan die aangeeft dat het tijd kan zijn om te kopen.Er moet echter worden opgemerkt dat deze indicatoren zorgvuldig moeten worden gebruikt, omdat een markt op een sterke neerwaartse of opwaartse trend in feite niet bearish of bullish is, maar een meer langdurige neerwaartse of opwaartse piek aangeven.