Qu'est-ce qu'un oscillateur stochastique?
Un oscillateur stochastique est un type d'indicateur de momentum utilisé dans l'analyse technique du trading de sécurité. Développé et avancé dans les années 1950 par le Dr George Lane à la société de courtage E.F. Hutton & Co., les oscillateurs stochastiques sont depuis devenus l'un des principaux outils d'analyse utilisés par les commerçants de valeurs mobilières dans le monde. Utilités pour prédire les revirements et les inversions, les stochastiques sont généralement utilisés en conjonction avec un arsenal d'autres outils à l'élimination du commerçant technique, tels que les cycles, les rétractions de Fibonacci et la théorie des ondes Elliot.
Selon George Lane lui-même, le concept de base derrière l'oscillateur stochastique peut être compris en visualisant une fusée montant dans l'air: "Avant qu'il ne puisse refuser, il doit ralentir. L'élan change toujours de direction avant le prix." Ainsi, les stochastes mesurent l'élan du prix. Parce que les titres ont tendance à se négocier dans une certaine fourchette au fil du temps, le paramètre par défaut pour l'oscillateur stochastique est de 14 périodes, si le périoDS soit des heures, des jours, des semaines ou des mois. En définissant l'oscillateur pour une certaine période passée, comme 14 jours à nos jours, l'utilisateur peut alors faire une hypothèse raisonnable quant au comportement du marché dans un avenir immédiat. En raison de la tendance de certains titres à échanger de façon irrégulière à court terme, l'utilisateur doit noter que l'oscillateur lisse plus le délai réglé est long.
La formule avec laquelle l'oscillateur stochastique est calculé est le suivant:% k = 100 [(c - l14) / (h14 - l14)]. Dans la formule, C représente le prix de clôture le plus récent, L14 est le prix bas des 14 séances précédentes et H14 est le commerce le plus cher de cette même période de 14 jours. Un% D peut être calculé en prenant une moyenne mobile à 3 périodes de% k. La représentation des graphiques est via deux lignes représentant% k et% d, avec une troisième ligne souvent utilisée représentant une moyenne mobile simple. Interprétation du mouvementEnts de lignes% K et% D tournent autour de leur convergence et de leur divergence. En notant les modèles de croisement des deux lignes, et en conjonction avec d'autres outils d'analyse, le chartiste peut prendre une décision éclairée quant au mouvement du marché et prendre une position baissière ou optimiste si nécessaire.
L'oscillateur stochastique est également un bon indicateur à utiliser lors de la détermination des niveaux de surabondance et de survente. Connu sous le nom de «oscillateur lié», cet indicateur fonctionne toujours dans une plage de 0 à 100. Traditionnellement, les niveaux de surachat et de survente sont fixés à 80 et 20. Lorsque la sécurité se négocie au-dessus de 80 au cours de sa fourchette prédéterminée, il est exagéré, une indication baissière qui peut être le marqueur d'un revirement. De même, le commerce inférieur à 20 indique une condition de survente qui indique qu'il peut être temps d'acheter. Il faut cependant noter que ces indicateurs doivent être utilisés avec soin, car un marché sur une forte tendance à la baisse ou à la hausse peut ne pas être baissière ou optimiste, mais indique un plus proSpike vers le bas ou vers le haut.