Vad är en stokastisk oscillator?
En stokastisk oscillator är en typ av momentumindikator som används i den tekniska analysen av säkerhetshandel. Stokastiska oscillatorer har utvecklats och avancerats på 1950-talet av Dr. George Lane på EF Hutton & Co. mäklareföretag sedan dess ett av de primära analysverktygen som används av värdepappershandlare över hela världen. Stochastics, som är användbar för att förutsäga vändningar och vändningar, används vanligtvis i samband med ett arsenal av andra verktyg till den tekniska handlarens förfogande, till exempel cykler, Fibonacci-återvinningar och Elliot Wave Theory.
Enligt George Lane själv kan det grundläggande konceptet bakom den stokastiska oscillatorn förstås genom att visualisera en raket som går upp i luften: "Innan den kan slå ner måste den sakta ner. Momentum ändrar alltid riktning innan pris." Således mäter stokastik prisets drivkraft. Eftersom värdepapper tenderar att handla inom ett visst intervall över tid är standardinställningen för den stokastiska oscillatorn 14 perioder, oavsett om perioderna är timmar, dagar, veckor eller månader. Genom att ställa in oscillatorn under en viss tidigare period, till exempel 14 dagar fram till idag, kan användaren sedan göra ett rimligt antagande om marknadens beteende i den närmaste framtiden. På grund av vissa värdepappers tendens att handla felaktigt på kort sikt bör användaren notera att oscillatorn jämnar ut längre den inställda tidsramen.
Formeln med vilken den stokastiska oscillatorn beräknas är som följer:% K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)]. I formeln representerar C det senaste stängningspriset, L14 är det låga priset för de senaste 14 sessionerna, och H14 är den högsta prissättningen från samma 14-dagarsperiod. En% D kan beräknas genom att ta ett 3-perioders glidande medelvärde på% K. Diagramrepresentation sker via två rader som representerar% K och% D, med en tredje rad som ofta används för att representera ett enkelt rörligt medelvärde. Tolkning av rörelserna i linjerna% K och% D kretsar kring deras konvergens och divergens. Genom att notera mönstren för övergång av de två linjerna och i samband med andra analysverktyg kan kartläggaren fatta ett välgrundat beslut om marknadsrörelse och ta en baisseartad eller hausseartad position vid behov.
Den stokastiska oscillatorn är också en bra indikator att använda vid bestämning av överköpt och översåld nivåer. Känd som en "bunden oscillator" och den här indikatorn fungerar alltid inom ett intervall från 0 till 100. Traditionellt sett är överköpsnivåer och översålda nivåer inställda på 80 och 20. När säkerhetshandlarna över 80 under dess förutbestämda intervall är det överköpt, en bearish indikation som kan vara markören för en vändning. På liknande sätt indikerar handel under 20 år ett översåldt villkor som indikerar att det kan vara dags att köpa. Det måste emellertid noteras att dessa indikatorer måste användas noggrant, eftersom en marknad med en stark nedåtgående eller uppåtgående trend inte i själva verket kan vara baisseartad eller hausseartad, men indikerar en mer långvarig nedåt- eller uppåtstigning.