Co to jest stochastyczny oscylator?

Stochastyczny oscylator jest rodzajem wskaźnika pędu stosowanym w analizie technicznej handlu papierami wartościowymi. Oscylatory stochastyczne, opracowane i zaawansowane w latach 50. XX wieku przez dr George'a Lane'a w firmie maklerskiej EF Hutton & Co., stały się odtąd jednym z podstawowych narzędzi analitycznych wykorzystywanych przez podmioty handlujące papierami wartościowymi na całym świecie. Przydatne do przewidywania zwrotów i zwrotów, stochastyka jest zwykle stosowana w połączeniu z arsenałem innych narzędzi, którymi dysponuje przedsiębiorca techniczny, takich jak cykle, retrospekcje Fibonacciego i teoria fal Elliota.

Według samego George'a Lane'a podstawową koncepcję stochastycznego oscylatora można zrozumieć, wizualizując rakietę wznoszącą się w powietrze: „zanim będzie mogła się zmniejszyć, musi zwolnić. Pęd zawsze zmienia kierunek przed ceną”. Zatem stochastycy mierzą pęd ceny. Ponieważ papiery wartościowe zwykle handlują w określonym przedziale czasu, domyślnym ustawieniem oscylatora stochastycznego jest 14 okresów, bez względu na to, czy są to godziny, dni, tygodnie czy miesiące. Ustawiając oscylator na pewien miniony okres, taki jak 14 dni do chwili obecnej, użytkownik może następnie przyjąć rozsądne założenie dotyczące zachowania rynku w najbliższej przyszłości. Ze względu na tendencję niektórych papierów wartościowych do nieregularnego handlu w krótkim okresie, użytkownik powinien zauważyć, że oscylator wygładza się w dłuższym terminie.

Wzór, za pomocą którego obliczany jest oscylator stochastyczny, jest następujący:% K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)]. W formule C reprezentuje ostatnią cenę zamknięcia, L14 to niska cena z poprzednich 14 sesji, a H14 to transakcja o najwyższej cenie z tego samego 14-dniowego okresu. % D można obliczyć, przyjmując 3-okresową średnią ruchomą% K. Reprezentacja wykresu odbywa się za pomocą dwóch linii reprezentujących% K i% D, przy czym często używana jest trzecia linia reprezentująca prostą średnią ruchomą. Interpretacja ruchów linii% K i% D obraca się wokół ich zbieżności i rozbieżności. Zauważając wzorce krzyżowania się dwóch linii oraz w połączeniu z innymi narzędziami analitycznymi, czarterujący może podjąć świadomą decyzję dotyczącą ruchu rynku i zająć pozycję niedźwiedzi lub uparty w razie potrzeby.

Stochastyczny oscylator jest również dobrym wskaźnikiem do zastosowania przy określaniu poziomów wykupu i wyprzedaży. Znany jako „związany oscylator”, wskaźnik ten zawsze działa w zakresie od 0 do 100. Tradycyjnie poziomy wykupienia i wyprzedaży są ustalane na 80 i 20. Kiedy bezpieczeństwo handluje powyżej 80 podczas ustalonego zakresu, jest wykupione, niedźwiedzi wskazanie, które może być znacznikiem zwrotu. Podobnie handel poniżej 20 wskazuje na warunek wyprzedaży, który wskazuje, że nadszedł czas na zakup. Należy jednak zauważyć, że wskaźniki te należy stosować ostrożnie, ponieważ rynek o silnej tendencji spadkowej lub wzrostowej może w rzeczywistości nie być niedźwiedzi lub zwyżkowy, ale może wskazywać na dłuższy wzrost w dół lub w górę.