Hva er en stokastisk oscillator?

En stokastisk oscillator er en type momentumindikator som brukes i den tekniske analysen av sikkerhetshandel. Stokastiske oscillatorer ble utviklet og avansert på 1950-tallet av Dr. George Lane ved EF Hutton & Co. meglerfirma, siden det har blitt et av de viktigste analyseverktøyene som brukes av verdipapirhandlere over hele verden. Stochastics er nyttig for å forutsi snuoperasjoner og reverseringer, og brukes vanligvis i forbindelse med et arsenal av andre verktøy til teknisk næringsdrivers disposisjon, for eksempel sykluser, Fibonacci-tilbaketrekninger og Elliot Wave Theory.

I følge George Lane selv kan det grunnleggende konseptet bak den stokastiske oscillatoren forstås ved å visualisere en rakett som går opp i luften: "Før den kan slå ned, må den senke seg. Momentum skifter alltid retning før pris." Dermed måler stokastikk prisets fart. Fordi verdipapirer har en tendens til å handle innen et visst område over tid, er standardinnstillingen for den stokastiske oscillatoren 14 perioder, enten periodene er timer, dager, uker eller måneder. Ved å stille oscillatoren i en viss tidligere periode, for eksempel 14 dager til i dag, kan brukeren deretter gjøre en rimelig antagelse om atferden til markedet i umiddelbar fremtid. På grunn av tendensen til noen verdipapirer til å handle uregelmessig på kort sikt, bør brukeren merke seg at oscillatoren jevner seg ut lenger tid.

Formelen som den stokastiske oscillatoren beregnes med er som følger:% K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)]. I formelen representerer C den siste sluttkursen, L14 er den lave prisen for de foregående 14 økter, og H14 er den høyeste priset fra samme 14-dagers periode. A% D kan beregnes ved å ta et glidende gjennomsnitt på 3 perioder på% K. Kartrepresentasjon er via to linjer som representerer% K og% D, med en tredje linje som ofte brukes som representerer et enkelt glidende gjennomsnitt. Tolkning av bevegelsene til linjene% K og% D dreier seg om deres konvergens og divergens. Ved å legge merke til mønstrene for kryssing av de to linjene, og i forbindelse med andre analyseverktøy, kan kartistene ta en informert beslutning om å bevege seg på markedet og innta en bearish eller bullish posisjon etter behov.

Den stokastiske oscillatoren er også en god indikator å bruke når du bestemmer overkjøpet og oversolgt nivå. Denne indikatoren er kjent som en "bundet oscillator" og fungerer innenfor et område fra 0 til 100. Tradisjonelt sett er overkjøps- og oversolgt nivå satt til 80 og 20. Når sikkerhetshandlene over 80 i løpet av det forutbestemte området, er det overkjøpt, en bearish indikasjon som kan være markøren for en snuoperasjon. Tilsvarende indikerer handel under 20 år en oversolgt tilstand som indikerer at det kan være på tide å kjøpe. Det må imidlertid bemerkes at disse indikatorene må brukes nøye, ettersom et marked med en sterk nedadgående eller oppadgående trend kanskje ikke faktisk er bearish eller bullish, men indikerer en mer langvarig stigning nedover eller oppover.