Wat is een omgekeerde correlatie?

In de financiële wereld betekent een omgekeerde correlatie tussen twee entiteiten dat naarmate de waarde van de ene stijgt, de waarde van de andere neigt te dalen en vice versa. Ook bekend als een negatieve correlatie, kan deze relatie worden waargenomen als twee elementen van de financiële wereld de neiging hebben om gedurende een aanzienlijke periode in tegengestelde richting te bewegen. Enkele voorbeelden van omgekeerde correlatie in financiën zijn de gezondheid van de aandelenmarkt in vergelijking met de prijs van goud en de relatie tussen obligatiewaarden en rentetarieven. Beleggers kunnen profiteren van deze relaties, maar moeten op hun hoede zijn voor het feit dat een perfecte correlatie zelden bestaat en afwijkingen van een patroon altijd mogelijk zijn.

Wanneer we de financiële wereld bekijken, is het belangrijk om te beseffen dat geen enkel element van die wereld in een vacuüm bestaat. De aandelenkoers van een bedrijf kan bijvoorbeeld worden beïnvloed door de prestaties van zijn concurrenten, de rentetarieven op obligaties, de waarde van de valuta waarin het aandeel wordt verkocht, enzovoort. Inzicht in deze relaties kan diegenen helpen die hun financiën beheren en proberen hun geld te investeren. Een omgekeerde correlatie treedt op wanneer twee financiële entiteiten in de tegenovergestelde richting van elkaar bewegen.

Overweeg de relatie tussen goud en de aandelenmarkt om te begrijpen hoe omgekeerde correlatie werkt in de financiële wereld. In tijden van economische onrust kunnen beleggers zich zorgen maken over de aandelen die worden uitgegeven door bedrijven in moeilijkheden en reageren door te beleggen in goud, wat meestal als een veilige belegging wordt beschouwd. Als gevolg hiervan stijgt de prijs van goud meestal wanneer de beurs valt. Het tegenovergestelde effect vindt plaats wanneer beleggers vertrouwen hebben in de aandelenmarkt en goud verkopen om aandelen te kopen.

Een ander veel voorkomend voorbeeld van omgekeerde correlatie is het effect van rentetarieven op de obligaties die al door beleggers zijn gekocht. Als de rente stijgt, zullen de obligaties van beleggers meestal in waarde dalen, omdat nieuw uitgegeven obligaties een gunstiger rendement kunnen bieden. Naarmate de rente daalt, zal de waarde van de obligaties die al bij de vorige zijn gekocht, stijgen.

Wetende dat er ergens in de financiële wereld een omgekeerde correlatie bestaat, kan op veel manieren nuttig zijn. Beleggers kunnen hun risico afdekken door een effect te kopen dat de neiging heeft om omgekeerd te bewegen in vergelijking met een ander effect dat ze al bezitten. Ze kunnen de informatie ook gebruiken om potentiële beleggingen te meten aan de hand van effecten die omgekeerd evenredig met hen zijn. Het voorbehoud is dat deze relaties niet perfect zijn, wat betekent dat bepaalde gebeurtenissen ervoor kunnen zorgen dat twee entiteiten die eerder omgekeerd gecorreleerd waren, plotseling in dezelfde richting bewegen.