Hva er en omvendt korrelasjon?

I finansverdenen betyr en omvendt korrelasjon mellom to enheter at når verdien til den ene stiger, har verdien av den andre en tendens til å falle, og omvendt. Dette forholdet, også kjent som en negativ korrelasjon, kan observeres hvis to elementer i finansverdenen har en tendens til å bevege seg i motsatte retninger over en betydelig periode. Noen eksempler på omvendt korrelasjon i finans inkluderer sunnheten i aksjemarkedet sammenlignet med prisen på gull og forholdet mellom obligasjonsverdier og renter. Investorer kan dra nytte av disse forholdene, men må være på vakt mot at det sjelden eksisterer perfekt korrelasjon og at avvik fra et mønster alltid er mulig.

Når man vurderer finansverdenen, er det viktig å innse at ingen enkelt element i den verden eksisterer i et vakuum. For eksempel kan aksjekursen til et selskap påvirkes av ytelsen til konkurrentene, rentene som tilbys på obligasjoner, verdien av valutaen som aksjen selges i og så videre. Å forstå disse forholdene kan hjelpe dem som styrer økonomien og prøver å investere pengene sine. En omvendt korrelasjon oppstår når to finansielle enheter beveger seg i motsatt retning av hverandre.

For å forstå hvordan omvendt korrelasjon fungerer i finansverdenen, bør du vurdere forholdet mellom gull og aksjemarkedet. I tider med økonomisk uro kan investorer være bekymret for aksjen utstedt av krevende selskaper og reagere ved å investere i gull, som vanligvis anses for å være en trygg investering. Som et resultat stiger gullprisen vanligvis når aksjemarkedet faller. Den motsatte effekten finner sted når investorer er trygge på aksjemarkedet og selger gull for å kjøpe aksjer.

Et annet vanlig eksempel på invers korrelasjon er effekten av renten på obligasjonene som allerede er kjøpt av investorer. Hvis rentene stiger, vil obligasjonene som investorene holder vanligvis redusere i verdi fordi nyutstedte obligasjoner kan tilby gunstigere avkastning. Etter hvert som rentene synker, vil verdien av obligasjoner som allerede er kjøpt med den forrige, høyere vedlagte renten stige.

Å vite at det er en omvendt korrelasjon et sted i finansverdenen, kan være nyttig på mange måter. Investorer kan sikre risikoen ved å kjøpe en sikkerhet som har en tendens til å bevege seg omvendt sammenlignet med en annen de allerede eier. De kan også bruke informasjonen til å måle potensielle investeringer ved å utføre verdipapirer som er omvendt korrelert med dem. Advarsel er at disse forholdene ikke er perfekte, noe som betyr at visse hendelser kan føre til at to enheter som tidligere er omvendt korrelert, plutselig beveger seg i samme retning.