Co to jest korelacja odwrotna?

W świecie finansów odwrotna korelacja między dwoma podmiotami oznacza, że ​​wraz ze wzrostem wartości jednego, wartość drugiego ma tendencję do spadania i odwrotnie. Zależność ta, znana również jako korelacja ujemna, można zaobserwować, jeśli dwa elementy świata finansowego poruszają się w przeciwnych kierunkach przez znaczny okres czasu. Niektóre przykłady odwrotnej korelacji w finansach obejmują kondycję giełdy w porównaniu do ceny złota oraz związek między wartością obligacji a stopami procentowymi. Inwestorzy mogą skorzystać z tych relacji, ale muszą uważać na fakt, że doskonała korelacja rzadko istnieje, a odchylenia od wzorca są zawsze możliwe.

Rozważając świat finansów, należy pamiętać, że żaden element tego świata nie istnieje w próżni. Na przykład na cenę akcji spółki mogą wpływać wyniki jej konkurentów, stopy procentowe oferowane na obligacjach, wartość waluty, w której akcje są sprzedawane itd. Zrozumienie tych relacji może pomóc osobom zarządzającym finansami i próbującym zainwestować pieniądze. Odwrotna korelacja występuje, gdy dwa podmioty finansowe poruszają się w przeciwnych kierunkach.

Aby zrozumieć, jak działa odwrotna korelacja w świecie finansów, rozważ związek między złotem a rynkiem akcji. W czasach zawirowań gospodarczych inwestorzy mogą obawiać się akcji emitowanych przez walczące firmy i reagować inwestowaniem w złoto, które zwykle uważa się za bezpieczną inwestycję. W rezultacie cena złota zwykle rośnie, gdy giełda się załamuje. Przeciwny efekt występuje, gdy inwestorzy są pewni rynku akcji i sprzedają złoto, aby kupić akcje.

Innym częstym przykładem odwrotnej korelacji jest wpływ stóp procentowych na obligacje już zakupione przez inwestorów. Jeśli stopy procentowe wzrosną, obligacje posiadane przez inwestorów zwykle będą tracić na wartości, ponieważ nowo wyemitowane obligacje mogą oferować bardziej korzystne stopy zwrotu. Wraz ze spadkiem stóp procentowych wartość obligacji już zakupionych przy poprzednich, wyższych stopach procentowych wzrośnie.

Wiedza, że ​​gdzieś w świecie finansów istnieje odwrotna korelacja, może być użyteczna na wiele sposobów. Inwestorzy mogą zabezpieczyć się przed ryzykiem, kupując jeden papier wartościowy, który wykazuje tendencję do odwrotnego ruchu w porównaniu z innym papierem, który już posiadają. Mogą również wykorzystywać te informacje do oceny potencjalnych inwestycji poprzez wyniki papierów wartościowych odwrotnie do nich skorelowanych. Zastrzeżenie polega na tym, że te relacje nie są doskonałe, co oznacza, że ​​pewne zdarzenia mogą spowodować, że dwie istoty poprzednio odwrotnie skorelowane nagle nagle zmienią ten sam kierunek.