Co je to inverzní korelace?

Ve světě financí znamená inverzní korelace mezi dvěma entitami, že jak hodnota jednoho stoupá, hodnota druhého má sklon klesat a naopak. Tento vztah, známý jako negativní korelace, lze pozorovat, pokud se dva prvky finančního světa pohybují v opačných směrech po významné časové období. Mezi příklady inverzní korelace ve financích patří zdraví akciového trhu ve srovnání s cenou zlata a vztah mezi hodnotami dluhopisů a úrokovými sazbami. Investoři mohou tyto vztahy využít, ale musí být opatrní před tím, že dokonalá korelace jen zřídka existuje a odchylky od vzoru jsou vždy možné.

Při zvažování světa financí je důležité si uvědomit, že ve vakuu neexistuje žádný jediný prvek tohoto světa. Například cena akcií společnosti může být ovlivněna výkonem jejích konkurentů, úrokovými sazbami nabízenými z dluhopisů, hodnotou měny, ve které STOck se prodává a tak dále. Pochopení těchto vztahů může pomoci těm, kteří řídí jejich finance a pokoušejí se investovat své peníze. K inverzní korelaci dochází, když se dva finanční subjekty pohybují opačným směrem k sobě.

Chcete -li pochopit, jak inverzní korelace funguje ve světě financí, zvažte vztah mezi zlatem a akciovým trhem. V dobách ekonomických nepokojů mohou být investoři znepokojeni akciemi vydanými bojujícími společnostmi a reakcí investováním do zlata, což je obvykle považováno za bezpečné investice. Výsledkem je, že cena zlata obvykle stoupá, když se na akciovém trhu spadne. Opačný efekt dochází, když jsou investoři přesvědčeni na akciovém trhu a prodávají zlato na nákup akcií.

Dalším společným příkladem inverzní korelace je vliv úrokových sazeb na dluhopisy, které již zakoupili investoři. Pokud úrokové sazby vzrostou, bOND, které drží investoři, obvykle sníží hodnotu, protože nově vydané dluhopisy mohou nabídnout příznivější výnosy. Jak úrokové sazby klesnou, hodnota dluhopisů již zakoupených s předchozími, vyšší připojené sazby vzroste.

S vědomím, že inverzní korelace existuje někde ve světě financí, může být v mnoha ohledech užitečná. Investoři mohou zajistit své riziko nákupem jednoho bezpečnosti, která má tendenci se pohybovat nepřímo ve srovnání s jiným, které již vlastní. Mohou také použít informace k posouzení potenciálních investic výkonností cenných papírů nepřímo s nimi korelovaly. Výzva je taková, že tyto vztahy nejsou dokonalé, což znamená, že určité události mohou způsobit, že dvě entity dříve nepřímo korelovaly, aby se náhle pohybovaly stejným směrem.