Hva er anvendt kvantitativ økonomi?

Anvendt kvantitativ finansiering er en måte å bestemme trender som brukes til å bestemme om en investering er verdt risikoen. Denne grenen av økonomi jobber med reelle tall som kommer fra virkelige selskaper for å ta beslutninger som vil ha direkte innvirkning på fortjeneste og investeringer. Andre finansformer er ofte atskilt fra harde tall eller direkte innvirkning på beslutninger. Som et resultat er ofte brukt informasjon og beslutninger tatt av anvendte kvantitative finansøkonomer veldig høyt prioritert for investeringsområdet til et selskap.

Økonomiens verden er delt opp på en rekke måter. En av de mest grunnleggende skillene er mellom kvantitativ og kvalitativ. Kvantitativ refererer til å bruke harde tall som fokuspunkter for analyse, for eksempel inntekten til et selskap over en bestemt periode eller antall spesifikke produkter som er solgt i desember. Kvalitativ er det motsatte; den fokuserer på immaterielle ting, og ser på hvordan de påvirker situasjonen som helhet. For eksempel vil en kvalitativ faktor være arbeidernes lykkenivå og hvordan det påvirker produktiviteten.

En annen av hovedinndelingene er mellom anvendt økonomi og ren økonomi. Rene studier fokuserer på hvordan penger, forretningssystemer og industri påvirker hverandre og verden rundt dem. Disse studiene bruker sjelden data fra den virkelige verden og gir ikke definitive svar på eksisterende situasjoner. Anvendt økonomi jobber direkte med ekte data for å se på ting som skjer i verden. Disse studiene ser på lønnsomhet, langsiktige trender og markedssykluser for å forutsi hva som vil skje med markedet i fremtiden.

Fra divisjonene ovenfor er den grunnleggende betydningen av anvendt kvantitativ finansiering tydelig; det er en metode for å bruke konkrete tall for å se på virkelige situasjoner. Denne typen økonomi omhandler først og fremst to områder: derivatpriser og lønnsomhetsberegning. Disse to områdene utgjør en stor del av investeringene, noe som betyr at anvendt kvantitativ finansiering brukes på noen måte for de fleste investeringstransaksjoner.

Deriverende priser er generelt det enklere i hovedområdene for anvendt kvantitativ finansiering. Et derivat er en eiendel som får verdien av en annen eiendel. For eksempel har en aksjeopsjon ingen verdi på egen hånd; hele verdien er koblet til aksjen referert til i opsjonen. I dette tilfellet brukes kvantitativ finansiering for å se den grunnleggende verdien av den underliggende eiendelen og bestemme hvordan verdien vil endre seg over tid. Deretter tilordnes en verdi til det deriverte som representerer synet på hva som vil skje i fremtiden.

Lønnsomheten er litt mer sammensatt. I dette tilfellet anvendte kvantitative finansforsøk å se langsiktige og kortsiktige trender både med den studerte eiendelen og med selve markedet. Den kan da ta en bestemmelse basert på tidligere trender som vil forutsi eiendelens verdi en gang i fremtiden. Denne verdien sammenlignes med nåverdien for å avgjøre om eiendelen er verdt å investere i.