Co je aplikované kvantitativní financování?

Použité kvantitativní financování je způsob, jak určit trendy, které se používají k rozhodování, zda investice stojí za riziko. Toto odvětví ekonomiky pracuje se skutečnými čísly, které pocházejí od skutečných společností, aby se rozhodly, které budou mít přímý dopad na zisky a investice. Jiné formy financování jsou často odděleny od tvrdých čísel nebo od přímého dopadu na rozhodnutí. Výsledkem je, že použité informace a přijatá rozhodnutí aplikovaných kvantitativních finančních ekonomů jsou často velmi vysokou prioritou pro investiční oblast společnosti.

Svět ekonomiky je rozdělen do několika směrů. Jedním z nejzákladnějších dělení je kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní znamená použití těžkých čísel jako bodů analýzy, jako je příjem společnosti za určité období nebo počet konkrétních produktů prodaných v prosinci. Kvalitativní je přesný opak; Zaměřuje se na nehmotný majetek a zkoumá, jak ovlivňují situaci jako celek. Například kvalitativním faktorem by byla úroveň štěstí pracovníků a jak to ovlivní produktivitu.

Další z hlavních rozdílů je mezi aplikovanou ekonomikou a čistou ekonomií. Čisté studie se zaměřují na to, jak peníze, obchodní systémy a průmysl ovlivňují sebe a svět kolem nich. Tyto studie zřídka používají data ze skutečného světa a nepřicházejí s definitivními odpověďmi na stávající situace. Aplikovaná ekonomika pracuje přímo se skutečnými daty a dívá se na věci, které se dějí ve světě. Tyto studie se zaměřují na ziskovost, dlouhodobé trendy a tržní cykly a předpovídají, co se s trhem v budoucnu stane.

Z výše uvedených divizí je zřejmý základní význam aplikovaného kvantitativního financování; jedná se o metodu využití konkrétních čísel k prohlížení skutečných situací. Tento typ ekonomiky se primárně zabývá dvěma oblastmi: oceňování derivátů a výpočet ziskovosti. Tyto dvě oblasti tvoří obrovskou část investic, což znamená, že použité kvantitativní financování se nějakým způsobem používá pro většinu investičních transakcí.

Derivátové oceňování je obecně jednodušší z hlavních oblastí aplikovaného kvantitativního financování. Derivát je aktivum, které získává svou hodnotu z jiného aktiva. Například akciová opce nemá žádnou hodnotu; celá jeho hodnota je spojena s akciemi uvedenými v opci. V tomto případě je použito kvantitativní financování použito k zobrazení základní hodnoty podkladového aktiva a k rozhodnutí, jak se tato hodnota v průběhu času změní. K derivátu je potom přiřazena hodnota, která představuje pohled na to, co se stane v budoucnosti.

Ziskovost je o něco složitější. V tomto případě se aplikované kvantitativní financování pokouší sledovat dlouhodobé i krátkodobé trendy jak se studovaným aktivem, tak se samotným trhem. Poté může učinit rozhodnutí založené na minulých trendech, které předpovídají hodnotu aktiva někdy v budoucnosti. Tato hodnota je porovnána se současnou hodnotou, aby se určilo, zda má aktivum hodnotu investovat.