応用量的金融とは何ですか？

応用量的金融は、投資がリスクに見合うかどうかを判断するために使用される傾向を判断する方法です。 経済学のこの部門は、実際の企業からの実数と連携して、利益と投資に直接影響する決定を下します。 他の形態の金融は、多くの場合、ハードナンバーや意思決定への直接的な影響から分離されています。 その結果、適用される定量的ファイナンスエコノミストが使用する情報と決定は、多くの場合、企業の投資分野にとって非常に高い優先順位になります。

経済学の世界はいくつかの方法で分割されています。 最も基本的な区分の1つは、定量的と定性的です。 定量的とは、特定の期間にわたる企業の収入や12月に販売された特定の製品の数など、分析の焦点としてハードナンバーを使用することを指します。 定性は正反対です。 無形資産に焦点を当て、無形資産が全体として状況に与える影響を調べます。 たとえば、定性的要因は、労働者の幸福度とそれが生産性に与える影響です。

別の主要な区分は、応用経済学と純粋経済学の間です。 純粋な研究は、お金、ビジネスシステム、産業がお互いに、そして周りの世界にどのように影響するかに焦点を当てています。 これらの研究では、現実世界のデータを使用することはめったになく、既存の状況に対する明確な答えは思いつきません。 応用経済学は実際のデータと直接連携して、世界で起こっていることを調べます。 これらの研究では、収益性、長期的な傾向、市場サイクルを調べて、将来市場に何が起こるかを予測します。

上記の区分から、応用量的金融の基本的な意味は明確です。 具体的な数値を使用して、実際の状況を調べる方法です。 このタイプの経済学は主に、デリバティブ価格設定と収益性の計算という2つの領域を扱います。 これらの2つの分野は投資の大きな部分を占めています。つまり、ほとんどの投資取引では、適用された量的ファイナンスが何らかの形で使用されています。

一般的に、デリバティブの価格設定は、適用される量的金融の主要な分野の中でより単純です。 デリバティブは、別の資産から価値を得る資産です。 たとえば、ストックオプションはそれ自体には価値がありません。 その全価値は、オプションで言及されている株式に関連しています。 この場合、適用される定量的ファイナンスを使用して、原資産の基本的な価値を確認し、その価値が時間とともにどのように変化するかを決定します。 次に、将来何が起こるかについての見解を表す値が導関数に割り当てられます。

収益性はもう少し複雑です。 この場合、適用された定量的ファイナンスは、調査対象の資産と市場自体の両方で、長期および短期の傾向を確認しようとします。 次に、過去の傾向に基づいて、将来のある時点で資産の価値を予測する決定を行うことができます。 この値を現在の値と比較して、資産に投資する価値があるかどうかを判断します。