Co to jest wskaźnik ruchu kierunkowego?
Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) jest technicznym wskaźnikiem stworzonym przez J. Wellesa Widera w 1978 r. Wilder jest także architektem innego powszechnie stosowanego wskaźnika zwanego wskaźnikiem siły względnej . DMI jest niezwykle pomocny do pomiaru kierunku ceny, a także siły ruchu. Zasadniczo nadaje się do handlu trendami i rynkami dystansowymi. Wielu traderów wykorzystuje wskaźnik ruchu kierunkowego jako część swojej strategii wejścia-wyjścia i do podejmowania decyzji, czy pójść długo, czy krótko.
DMI to narzędzie powszechnie używane przez traderów do rozróżniania słabych i silnych trendów. Jest niezwykle popularny wśród osób, które stosują strategie handlowe oparte na systemach podążających za trendami. Może być wykorzystywany do handlu szeroką gamą aktywów, w tym akcjami, towarami i walutami. Wskaźnik ruchu kierunkowego jest w rzeczywistości średnią ruchomą przedziału cenowego i jest zazwyczaj obliczany dla okresu 14 dni. Obliczenie DMI opiera się na przedziale cenowym zasobu w określonym okresie. Następnie ostatnia cena jest porównywana z poprzednim przedziałem cenowym.
Wynik jest wykreślany na wykresie i pokazany jako albo linia ruchu w górę zwana wskaźnikiem kierunku dodatniego (+ DI), albo linia ruchu w dół zwana wskaźnikiem kierunku ujemnego (-DI). Punkty wykreślane są między wartościami od 0 do 100. Siła ruchu cen w górę lub w dół jest również obliczana przy użyciu + DI i –DI. Ten wynik nazywa się średnim wskaźnikiem ruchu kierunkowego (ADX).
ADX mniejszy niż 20 wskazuje na konsolidację lub brak trendów na rynku. Zazwyczaj towarzyszy mu niski poziom głośności. Gdy wskaźnik ADX przesuwa się powyżej 20, może to oznaczać rozpoczęcie trendu. Odczyt 40 lub więcej i malejący wskazuje na możliwe odwrócenie. Linie + DI, -DI i ADX są zwykle wykreślane na osobnym wykresie na dole wykresu słupkowego. Zasady podziału dla korzystania z DMI są dość proste.
Inwestorzy mogą otworzyć długą pozycję za każdym razem, gdy + DI przekroczy krzyżyk –DI. Zaleca się odwrócenie pozycji, co wiąże się z likwidacją pozycji długiej i otwarciem pozycji krótkiej, ilekroć –DI przekroczy linię DMI. Innym przykazaniem stosowanym przez wielu traderów jest zasada ekstremalnych punktów. Zaleca się, aby po każdym crossoveru wykorzystać skrajny punkt cenowy okresu handlowego jako sygnał zwrotny tradera.
Inwestorowi, który idzie długo, zaleca się stosowanie najniższej ceny z okresu crossovera jako sygnału cofania. I odwrotnie, punkt odwracania krótkiej pozycji jest zwykle najwyższą ceną osiągniętą w okresie rozliczeniowym. Zazwyczaj wysokie i niskie punkty zwrotne służą do wchodzenia i wychodzenia z rynku. Zasadę tę należy stosować nawet wtedy, gdy + DI i –DI pozostają skrzyżowane w wielu ramach czasowych. Wielu traderów stosuje tę taktykę, aby uchronić się przed wszelkimi działaniami pilarki na rynku.
W zależności od systemu handlowego niektórzy inwestorzy mogą włączyć ADX jako element swojej strategii odwracania. Aby rozpocząć, ADX musi wznieść się powyżej linii + DI i –DI. W miejscu, w którym ADX porusza się niżej, rynek zwykle doświadcza odwrócenia od istniejącego trendu. W tym przypadku ADX sygnalizuje, że rynek jest przygotowany do odwrócenia obecnego kierunku. Zdecydowanym wyjątkiem od tego konkretnego zastosowania ADX jest szalejący rynek hossy, który przeżywa fazę zdmuchnięcia.
Często ADX przesuwa się niżej, aby w ciągu kilku dni zawrócić i przenieść się na wyższe terytorium. Wilder zaleca, aby inwestorzy korzystający z systemów podążających za trendami zaprzestali korzystania z indeksu kierunkowego ruchu, gdy ADX spadnie poniżej obu linii DI. Wskazuje to, że rynek zwykle wykazuje tendencję do handlu z boku, bez wyraźnego trendu.